Jak si mohu vybrat nejlepší software pro zpětné testování?
Zpětný testovací software je navržen tak, aby simuloval, jak dobře by konkrétní obchodní strategie fungovala v konkrétním předchozím období. Záměrem je poskytnout určitý pohled na to, jak dobře by stejná strategie fungovala v budoucnosti, i když z definice to může být pouze předpověď. Ke klíčům k výběru správného softwaru pro zpětné testování patří vyhýbání se postdiktivní chybě, hledání možností přizpůsobení a vyhýbání se softwaru vytvořenému stejnými lidmi prodávajícími obchodní systém.
Nejzákladnějším pravidlem výběru softwaru pro zpětné testování je použití balíčků, které vám umožní používat pouze data, která by byla v té době k dispozici. Pokud tak neučiníte, vytvoří se statistický problém známý jako postdiktivní chyba, což znamená, že analýza neodráží, jak by obchodník skutečně provedl rozhodnutí při provádění strategie. Jedním z příkladů by bylo, kdyby software pracoval pouze se zavíracími cenami; to není realistická situace, protože v době, kdy bude hypotetický obchodník k dispozici, aby se rozhodl, by se trh uzavřel!
Nejpřesnější způsob, jak se vyhnout postdiktivní chybě, je provést zpětné testování zcela ručně. Protože to obvykle není prakticky efektivní, je důležité používat software, který umožňuje co nejvíce přizpůsobení. Obecně platí, že čím automatizovaný a rigidnější software, tím je pravděpodobnější, že bude obsahovat postdiktivní chybu.
Dalším užitečným způsobem použití softwaru pro zpětné testování je hledání aplikací, které usnadňují opětovné spuštění analýzy s jednou změnou proměnné. Obchodník může například plánovat strategii, která zahrnuje prodej jakékoli akcie, která ztratila 35% své hodnoty. Dobrá aplikace bude schopna rychle ukázat, jaký by byl rozdíl ve výsledcích, kdyby obchodník místo toho prodal akcie, které ztratily 50% své hodnoty. Toto přizpůsobení kromě testování, zda se zdá, že základy strategie jsou zdravé, usnadňuje testování strategie proti omezením lidské povahy. Zatímco obchodník by se mohl domnívat, že pokles o 35% je „objektivně“ nejlepším bodem, ve kterém může prodat, může si uvědomit, že pokud by strategii provedl ve skutečnosti, byl by v pokušení nechat akcie dále klesat v naději, že zotavení, jednoduše proto, že může být těžké přiznat porážku.
Obchodníci by měli být obzvláště opatrní před jakýmkoli zpětným testovacím softwarem, který vyrábí společnost, která také prodává rady ohledně toho, který systém obchodování použít. Částečně je to proto, že takové společnosti budou v pokušení používat backtesting set-up, který je speciálně navržen tak, aby ukázal svůj systém jako fungující. Ale i když společnosti nekonají tak cynicky, může se stát, že omezení backtestingového softwaru, který použili, ovlivnily výběr doporučené obchodní strategie.