Como escolho o melhor software de backtesting?

O software de backtesting foi projetado para simular quão bem uma determinada estratégia de negociação teria funcionado em um período anterior específico. A idéia é dar uma ideia de quão bem a mesma estratégia funcionaria no futuro, embora, por definição, isso possa ser apenas uma previsão. As chaves para escolher o software de backtest correto incluem evitar erros pós-dictivos, procurar opções de personalização e evitar o software produzido pelas mesmas pessoas que vendem um sistema de negociação.

A regra mais fundamental da escolha do software de backtesting é usar pacotes que permitem usar apenas dados que estariam disponíveis no momento. Não fazer isso cria um problema estatístico conhecido como erro pós-ditativo, o que significa que a análise não reflete como um profissional teria realmente tomado decisões na execução de uma estratégia. Um exemplo disso seria se o software funcionasse apenas com preços de fechamento; essa não é uma situação realista, pois quando o preço estivesse disponível para o hipotético operador tomar uma decisão, o mercado já estaria fechado!

A maneira mais precisa de evitar erros pós-dictivos é realizar o backtesting manualmente. Como isso geralmente não é praticamente eficiente, é importante usar um software que permita o máximo de personalização possível. Geralmente, quanto mais automatizado e rígido o software, maior a probabilidade de incluir erros pós-dictivos.

Outra maneira útil de usar o software de backtesting é procurar aplicativos que facilitam a reexecução da análise com uma variável alterada. Por exemplo, um comerciante pode estar planejando uma estratégia que inclua a venda de qualquer ação que tenha perdido 35% de seu valor. Uma boa aplicação poderá mostrar rapidamente que diferença teria sido feita nos resultados se o trader tivesse vendido ações que perderam 50% de seu valor. Além de testar se os fundamentos de uma estratégia parecem sólidos, essa personalização facilita o teste de uma estratégia contra as limitações da natureza humana. Enquanto um trader pode acreditar que a queda de 35% é "objetivamente" o melhor ponto de venda, ele pode perceber que, se executasse a estratégia de verdade, ficaria tentado a deixar as ações caírem ainda mais na esperança de recuperação, simplesmente porque pode ser difícil admitir a derrota.

Os comerciantes devem ter especial cuidado com qualquer software de backtesting produzido por uma empresa que também vende conselhos sobre qual sistema de negociação usar. Em parte, isso ocorre porque essas empresas ficarão tentadas a usar uma configuração de backtest que é especialmente projetada para mostrar que seu sistema está funcionando bem. Porém, mesmo quando as empresas não agem de maneira tão cinética, pode ser que as limitações do software de backtest usado tenham influenciado sua escolha da estratégia de negociação recomendada.