Como escolho o melhor software de teste de backtesting?
O software de backtesting
foi projetado para simular o quão bem uma estratégia de negociação específica teria funcionado em um período anterior específico. A idéia é fornecer algumas dicas sobre o quão bem a mesma estratégia funcionaria no futuro, embora, por definição, isso possa ser apenas uma previsão. As chaves para escolher o software de teste correto incluem evitar erros pós -dicativos, procurar opções de personalização e evitar o software produzido pelas mesmas pessoas que vendem um sistema de negociação. Não fazer isso cria um problema estatístico conhecido como erro pós -ditivo, o que significa que a análise não reflete como um comerciante teria tomado decisões na realização de uma estratégia. Um exemplo disso seria se o software trabalhasse apenas com os preços de fechamento; Esta não é uma situação realista, pois no momento em que o preço ficou disponível para a hipóteseTrader tico por ter tomado uma decisão, o mercado teria fechado! Como isso geralmente não é praticamente eficiente, é importante usar software que permita o máximo de personalização possível. Geralmente, quanto mais automatizado e rígido o software, maior a probabilidade de incluir erro pós -ditivo.
Outra maneira útil de usar o software de backtesting é procurar aplicativos que facilitem a execução da análise com uma variável alterada. Por exemplo, um comerciante pode estar planejando uma estratégia que inclua a venda de qualquer ação que tenha perdido 35% de seu valor. Um bom aplicativo poderá mostrar rapidamente que diferença teria sido feita nos resultados se o comerciante tivesse vendido qualquer ação que perdesse 50% de seu valor. Além de testar se os fundamentos de uma estratégia parecem soar, esteA personalização facilita o teste de uma estratégia contra as limitações da natureza humana. Embora um comerciante possa acreditar que a queda de 35% é "objetivamente" o melhor ponto para vender, ele poderá perceber que, se realizasse a estratégia de verdade, ele ficaria tentado a deixar as ações caírem ainda mais na esperança de uma recuperação, simplesmente porque pode ser difícil admitir a derrota.
Os comerciantes devem ser particularmente cautelosos com qualquer software de backtesting produzido por uma empresa que também venda conselhos sobre qual sistema de negociação usar. Em parte, isso ocorre porque essas empresas serão tentadas a usar uma configuração de teste de backtesting que é particularmente projetada para mostrar seu sistema como funcionando bem. Mas mesmo quando as empresas não agem tão cinicamente, pode ser o caso de as limitações do software de backtesting que eles usaram, influenciaram sua escolha de estratégia de negociação recomendada.