最適なバックテストソフトウェアを選択するにはどうすればよいですか？

バックテストソフトウェアは、特定の取引戦略が特定の過去の期間にどれだけうまく機能したかをシミュレートするように設計されています。 考え方は、同じ戦略が将来どの程度うまくいくかについての洞察を与えることですが、定義によりこれは予測に過ぎません。 正しいバックテストソフトウェアを選択するための鍵には、予測エラーの回避、カスタマイズオプションの検索、取引システムを販売している同じ人々によって作成されたソフトウェアの回避が含まれます。

バックテストソフトウェアを選択する最も基本的なルールは、その時点で利用可能であったデータのみを使用できるパッケージを使用することです。 これを行わないと、予測誤差と呼ばれる統計上の問題が発生します。つまり、トレーダーが実際に戦略を実行する際にどのように決定したかを分析は反映しません。 この一例は、ソフトウェアが終値のみで機能する場合です。 これは現実的な状況ではありません。仮想トレーダーが価格を決定できるようになった時点で、市場は閉じていたはずです！

予測エラーを回避する最も正確な方法は、バックテストを完全に手動で実行することです。 これは通常実際には効率的ではないため、可能な限りカスタマイズできるソフトウェアを使用することが重要です。 一般的に、ソフトウェアがより自動化され、厳格になればなるほど、予測エラーを含む可能性が高くなります。

バックテストソフトウェアを使用するもう1つの便利な方法は、1つの変数を変更して分析を簡単に再実行できるアプリケーションを探すことです。 たとえば、トレーダーは、その価値の35％を失った株式の販売を含む戦略を計画している場合があります。 優れたアプリケーションは、トレーダーがその価値の50％を失った株式を代わりに売却した場合に、結果にどのような違いが生じるかを迅速に示すことができます。 戦略の基礎が適切に見えるかどうかをテストするだけでなく、このカスタマイズにより、人間の性質の制限に対する戦略のテストが容易になります。 トレーダーは、35％の下落が「客観的に」販売するのに最適なポイントであると信じるかもしれませんが、実際の戦略を実行した場合、株式をさらに下落させることを望みます。敗北を認めるのが難しいからです。

トレーダーは、使用する取引システムに関するアドバイスも販売している会社によって作成されたバックテストソフトウェアに特に注意する必要があります。 その理由の1つは、こうした企業が、システムが正常に機能していることを示すために特別に設計されたバックテストのセットアップを使用しようとするためです。 しかし、企業がそれほど冷笑的に行動しない場合でも、使用したバックテストソフトウェアの制限が推奨取引戦略の選択に影響を与えた場合があります。