Hoe kies ik de beste backtesting -software?
Backtesting -software is ontworpen om te simuleren hoe goed een bepaalde handelsstrategie zou hebben gewerkt gedurende een specifieke vorige periode.Het idee is om enig inzicht te geven in hoe goed dezelfde strategie in de toekomst zou werken, hoewel dit per definitie alleen maar een voorspelling kan zijn.Sleutels tot het kiezen van de juiste backtesting -software omvatten het vermijden van postdictieve fout, op zoek naar aanpassingsopties en het vermijden van software die wordt geproduceerd door dezelfde mensen die een handelssysteem verkopen.
De meest fundamentele regel om backtesting -software te kiezen is om pakketten te gebruiken waarmee u alleen kunt gebruiken om alleen te gebruikenGegevens die op dat moment beschikbaar zouden zijn geweest.Dit niet doen creëert een statistisch probleem dat bekend staat als postdictieve fout, wat betekent dat de analyse niet weerspiegelt hoe een handelaar daadwerkelijk beslissingen zou hebben genomen bij het uitvoeren van een strategie.Een voorbeeld hiervan zou zijn als de software alleen met sluitingsprijzen werkte;Dit is geen realistische situatie, omdat tegen de tijd dat de prijs beschikbaar kwam voor de hypothetische handelaar om een beslissing te hebben genomen, de markt zou zijn gesloten!
De meest nauwkeurige manier om postdictieve fout te voorkomen is om de backtesting volledig handmatig uit te voeren.Omdat dit meestal niet praktisch efficiënt is, is het belangrijk om software te gebruiken die zoveel mogelijk aanpassing mogelijk maakt.Over het algemeen, hoe meer geautomatiseerd en rigide de software, hoe groter de kans dat het een postdictieve fout is.
Een andere nuttige manier om backtesting -software te gebruiken is om te zoeken naar applicaties die het gemakkelijk maken om de analyse opnieuw te maken met één variabele gewijzigd.Een handelaar kan bijvoorbeeld een strategie plannen met de verkoop van alle aandelen die 35% van zijn waarde hebben verloren.Een goede aanvraag zal snel kunnen laten zien welk verschil zou zijn gemaakt met de resultaten als de handelaar in plaats daarvan een aandelen had verkocht dat 50% van zijn waarde verloor.Naast het testen of de basisprincipes van een strategie gezond lijken, maakt deze aanpassing het gemakkelijker om een strategie te testen tegen de beperkingen van de menselijke natuur.Hoewel een handelaar misschien gelooft dat de daling van 35% objectief het beste punt is om te verkopen, kan hij zich realiseren dat als hij de strategie voor echt zou uitvoeren, hij in de verleiding zou komen om de aandelen verder te laten vallen in de hoop op een herstel,Simpelweg omdat het moeilijk kan zijn om de nederlaag toe te geven.
Traders moeten bijzonder op hun hoede zijn voor backtesting -software die wordt geproduceerd door een bedrijf dat ook advies verkoopt over welk handelssysteem te gebruiken.Gedeeltelijk komt dit omdat dergelijke bedrijven in de verleiding komen om een backtesting-opstelling te gebruiken die speciaal is ontworpen om hun systeem als goed te laten werken.Maar zelfs als bedrijven niet zo cynisch handelen, kan het het geval zijn dat de beperkingen van de backtesting -software die ze hebben gebruikt, hun keuze van de aanbevolen handelsstrategie hebben beïnvloed.