Hoe kies ik de beste backtest-software?

Backtesting-software is ontworpen om te simuleren hoe goed een bepaalde handelsstrategie gedurende een specifieke vorige periode zou hebben gewerkt. Het idee is om enig inzicht te geven in hoe goed dezelfde strategie in de toekomst zou werken, hoewel dit per definitie slechts een voorspelling kan zijn. Sleutels voor het kiezen van de juiste backtesting-software zijn onder meer het vermijden van postdictieve fouten, het zoeken naar aanpassingsopties en het vermijden van software die is geproduceerd door dezelfde mensen die een handelssysteem verkopen.

De meest fundamentele regel bij het kiezen van backtest-software is om pakketten te gebruiken waarmee u alleen gegevens kunt gebruiken die op dat moment beschikbaar zouden zijn. Als u dit niet doet, ontstaat een statistisch probleem dat bekendstaat als een postdictieve fout, wat betekent dat de analyse niet weergeeft hoe een handelaar daadwerkelijk beslissingen zou hebben genomen bij het uitvoeren van een strategie. Een voorbeeld hiervan zou zijn als de software alleen met slotkoersen werkte; dit is geen realistische situatie, want tegen de tijd dat de prijs beschikbaar kwam voor de hypothetische handelaar om een ​​beslissing te hebben genomen, zou de markt zijn gesloten!

De meest nauwkeurige manier om postdictieve fouten te voorkomen, is om de backtesting volledig handmatig uit te voeren. Omdat dit meestal niet praktisch efficiënt is, is het belangrijk om software te gebruiken die zoveel mogelijk aanpassingen mogelijk maakt. Over het algemeen geldt dat hoe meer geautomatiseerd en rigide de software, des te waarschijnlijker het is dat er een postdictieve fout optreedt.

Een andere handige manier om backtest-software te gebruiken, is door te zoeken naar toepassingen die het gemakkelijk maken om de analyse opnieuw uit te voeren met één variabele gewijzigd. Een handelaar kan bijvoorbeeld een strategie plannen die het verkopen van aandelen omvat die 35% van zijn waarde hebben verloren. Een goede applicatie zal snel kunnen laten zien welk verschil in de resultaten zou zijn gemaakt als de handelaar in plaats daarvan aandelen had verkocht die 50% van zijn waarde verloren. Naast het testen of de fundamenten van een strategie gezond lijken, maakt deze aanpassing het gemakkelijker om een ​​strategie te testen tegen de beperkingen van de menselijke natuur. Hoewel een handelaar misschien denkt dat de daling van 35% 'objectief' het beste punt is om te verkopen, kan hij zich realiseren dat als hij de strategie echt uitvoert, hij in de verleiding zou komen om de aandelen verder te laten dalen in de hoop op een herstel, simpelweg omdat het moeilijk kan zijn om een ​​nederlaag toe te geven.

Traders moeten vooral op hun hoede zijn voor backtesting-software die wordt geproduceerd door een bedrijf dat ook advies verkoopt over welk handelssysteem te gebruiken. Gedeeltelijk komt dit omdat dergelijke bedrijven in de verleiding komen om een ​​backtesting-opstelling te gebruiken die speciaal is ontworpen om aan te tonen dat hun systeem goed werkt. Maar zelfs wanneer bedrijven niet zo cynisch handelen, kan het zijn dat de beperkingen van de backtesting-software die ze hebben gebruikt, hun keuze van aanbevolen handelsstrategie hebben beïnvloed.