Come scelgo il miglior software di backtesting?
Il software di backtesting è progettato per simulare l'efficacia di una particolare strategia di trading in un determinato periodo precedente. L'idea è quella di dare un'idea di quanto bene la stessa strategia funzionerebbe in futuro, anche se per definizione questa può essere solo una previsione. Le chiavi per scegliere il corretto software di backtesting includono evitare errori postdittivi, cercare opzioni di personalizzazione ed evitare software prodotto dalle stesse persone che vendono un sistema di trading.
La regola fondamentale per la scelta del software di backtest è quella di utilizzare pacchetti che consentono di utilizzare esclusivamente i dati che sarebbero stati disponibili al momento. Non farlo crea un problema statistico noto come errore postdittivo, il che significa che l'analisi non riflette come un operatore avrebbe effettivamente preso decisioni nell'attuazione di una strategia. Un esempio di ciò sarebbe se il software funzionasse solo con i prezzi di chiusura; questa non è una situazione realistica, poiché quando il prezzo si fosse reso disponibile per l'ipotetico trader che avrebbe preso una decisione, il mercato si sarebbe chiuso!
Il modo più accurato per evitare errori postdittivi è eseguire il backtesting completamente manualmente. Dato che questo di solito non è praticamente efficiente, è importante utilizzare un software che consenta la massima personalizzazione possibile. Generalmente, più il software è automatizzato e rigido, più è probabile che includa un errore postdittivo.
Un altro modo utile per utilizzare il software di backtest è cercare applicazioni che consentano di rieseguire facilmente l'analisi con una variabile modificata. Ad esempio, un trader potrebbe pianificare una strategia che include la vendita di azioni che hanno perso il 35% del suo valore. Una buona applicazione sarà in grado di mostrare rapidamente quale differenza sarebbe stata apportata ai risultati se il trader avesse invece venduto azioni che hanno perso il 50% del suo valore. Oltre a verificare se i fondamenti di una strategia sembrano solidi, questa personalizzazione rende più semplice testare una strategia contro i limiti della natura umana. Mentre un trader potrebbe credere che il calo del 35% sia "oggettivamente" il punto migliore in cui vendere, potrebbe rendersi conto che se avesse attuato la strategia per davvero, sarebbe tentato di lasciar cadere ulteriormente lo stock nella speranza di un recupero, semplicemente perché può essere difficile ammettere la sconfitta.
I commercianti dovrebbero essere particolarmente attenti a qualsiasi software di backtesting prodotto da una società che vende anche consigli su quale sistema di trading utilizzare. In parte ciò è dovuto al fatto che tali società saranno tentate di utilizzare una configurazione di backtest che è stata appositamente progettata per mostrare che il loro sistema funziona correttamente. Ma anche quando le aziende non agiscono in modo così cinico, è possibile che le limitazioni del software di backtest che hanno utilizzato abbiano influenzato la scelta della strategia di trading consigliata.