Hur väljer jag den bästa backtesting -programvaran?

Backtesting -programvaran är utformad för att simulera hur väl en viss handelsstrategi skulle ha fungerat under en specifik tidigare period. Tanken är att ge lite inblick i hur bra samma strategi skulle fungera i framtiden, men per definition kan detta bara vara en förutsägelse. Nycklar till att välja rätt backtesting -programvara inkluderar att undvika postdiktivt fel, leta efter anpassningsalternativ och undvika programvara som produceras av samma personer som säljer ett handelssystem. Att inte göra detta skapar ett statistiskt problem som kallas postdiktivt fel, vilket innebär att analysen inte återspeglar hur en handlare faktiskt skulle ha fattat beslut när det gäller att genomföra en strategi. Ett exempel på detta skulle vara om programvaran endast arbetade med att stänga priserna; Detta är inte en realistisk situation, som när priset blev tillgängligt för hypotheTical Trader att ha fattat ett beslut, skulle marknaden ha stängt!

Det mest exakta sättet att undvika postdiktivt fel är att utföra backtesting helt manuellt. Eftersom detta vanligtvis inte är praktiskt effektivt är det viktigt att använda programvara som tillåter så mycket anpassning som möjligt. Generellt sett, ju mer automatiserad och styv programvaran, desto mer troligt är det att inkludera postdiktivt fel.

Ett annat användbart sätt att använda Backtesting -programvara är att leta efter applikationer som gör det enkelt att omarbeta analysen med en variabel ändrad. Till exempel kan en handlare planera en strategi som inkluderar att sälja alla aktier som har tappat 35% av dess värde. En bra applikation kommer snabbt att kunna visa vilken skillnad som skulle ha gjorts för resultaten om näringsidkaren istället hade sålt något lager som förlorade 50% av dess värde. Såväl som att testa om grunderna i en strategi verkar sunda, dettaAnpassning gör det enklare att testa en strategi mot begränsningarna av den mänskliga naturen. Medan en handlare kanske tror att 35% fallet är "objektivt" den bästa punkten att sälja, kan han inse att om han genomförde strategin för verklig, skulle han frestas att låta beståndet falla ytterligare i hopp om en återhämtning, helt enkelt för att det kan vara svårt att erkänna nederlag.

handlare bör vara särskilt försiktiga med alla bakåtprogramvara som produceras av ett företag som också säljer råd om vilket handelssystem som ska användas. Delvis beror detta på att sådana företag kommer att frestas att använda en backtest-uppsättning som är särskilt utformad för att visa sitt system som att fungera bra. Men även när företag inte agerar så cyniskt kan det vara så att begränsningarna för den backtesting -programvaran de har använt har påverkat deras val av rekommenderad handelsstrategi.