Hvordan velger jeg den beste backtesting -programvaren?
Backtesting -programvare er designet for å simulere hvor godt en bestemt handelsstrategi ville ha fungert over en spesifikk tidligere periode. Tanken er å gi litt innsikt i hvor godt den samme strategien vil fungere i fremtiden, selv om dette per definisjon bare kan være en spådom. Nøkler til å velge riktig programvare for backtesting inkluderer å unngå postdiktiv feil, lete etter tilpasningsalternativer og unngå programvare produsert av de samme personene som selger et handelssystem.
Den mest grunnleggende regelen for å velge backtesting -programvare er å bruke pakker som lar deg bare bruke data som ville vært tilgjengelig på det tidspunktet. Å ikke gjøre dette skaper et statistisk problem kjent som postdiktiv feil, noe som betyr at analysen ikke gjenspeiler hvordan en handelsmann faktisk ville ha tatt beslutninger om å utføre en strategi. Et eksempel på dette ville være hvis programvaren bare fungerte med å avslutte priser; Dette er ikke en realistisk situasjon, ettersom prisen ble tilgjengelig for hypotheTical Handler å ha tatt en beslutning, markedet ville ha stengt!
Den mest nøyaktige måten å unngå postdiktiv feil er å utføre backtesting helt manuelt. Siden dette vanligvis ikke er praktisk effektivt, er det viktig å bruke programvare som tillater så mye tilpasning som mulig. Generelt, jo mer automatisert og stiv programvare, desto mer sannsynlig er det å inkludere postdiktiv feil.
En annen nyttig måte å bruke programvare for backtesting på er å se etter applikasjoner som gjør det enkelt å kjøre analysen med en variabel endret. For eksempel kan en handelsmann planlegge en strategi som inkluderer å selge enhver aksje som har mistet 35% av verdien. En god anvendelse vil raskt kunne vise hvilken forskjell som ville blitt gjort for resultatene hvis den næringsdrivende i stedet hadde solgt en aksje som mistet 50% av verdien. I tillegg til å teste om det grunnleggende i en strategi virker lyd, detteTilpasning gjør det lettere å teste en strategi mot begrensningene i menneskets natur. Selv om en næringsdrivende kan tro at 35% -fallet er "objektivt" det beste punktet å selge, kan han innse at hvis han gjennomførte strategien for virkelig, ville han bli fristet til å la aksjen falle videre i håp om en bedring, ganske enkelt fordi det kan være vanskelig å innrømme nederlag.
Handlere bør være spesielt på vakt mot hvilken som helst backtesting -programvare som er produsert av et selskap som også selger råd om hvilket handelssystem som skal brukes. Delvis skyldes dette at slike selskaper vil bli fristet til å bruke et backtesting-oppsett som er spesielt designet for å vise systemet deres som fungerer bra. Men selv når selskaper ikke opptrer så kynisk, kan det være slik at begrensningene i backtesting -programvaren de har brukt har påvirket deres valg av anbefalt handelsstrategi.