Hvordan velger jeg den beste programvaren for backtesting?
Backtesting-programvare er designet for å simulere hvor godt en bestemt handelsstrategi ville ha fungert over en spesifikk tidligere periode. Tanken er å gi litt innblikk i hvor godt den samme strategien vil fungere i fremtiden, selv om dette per definisjon bare kan være en prediksjon. Nøkler til å velge riktig backtesting-programvare inkluderer å unngå postdiktiv feil, se etter tilpasningsalternativer og unngå programvare produsert av de samme personene som selger et handelssystem.
Den mest grunnleggende regelen for å velge programvare for backtesting er å bruke pakker som lar deg utelukkende bruke data som ville vært tilgjengelig den gangen. Å ikke gjøre dette skaper et statistisk problem som kalles postdiktiv feil, noe som betyr at analysen ikke gjenspeiler hvordan en næringsdrivende faktisk ville ha tatt beslutninger i utførelsen av en strategi. Et eksempel på dette ville være hvis programvaren bare fungerte med sluttpriser; Dette er ikke en realistisk situasjon, da markedet da den prisen ble tilgjengelig for den hypotetiske næringsdrivende hadde tatt en beslutning, ville ha stengt!
Den mest nøyaktige måten å unngå postdiktiv feil er å gjennomføre backtesting helt manuelt. Siden dette vanligvis ikke er praktisk effektivt, er det viktig å bruke programvare som tillater så mye tilpasning som mulig. Generelt, jo mer automatisert og stiv programvaren er, desto mer sannsynlig er det å inkludere postdiktiv feil.
En annen nyttig måte å bruke programvare for backtesting på er å se etter applikasjoner som gjør det enkelt å kjøre analysen på nytt med en endret variabel. For eksempel kan en næringsdrivende planlegge en strategi som inkluderer salg av alle aksjer som har mistet 35% av verdien. En god applikasjon vil raskt kunne vise hvilken forskjell som ville blitt gjort på resultatene hvis den næringsdrivende i stedet hadde solgt aksjer som mistet 50% av verdien. I tillegg til å teste om det grunnleggende i en strategi virker forsvarlig, gjør denne tilpasningen det lettere å teste en strategi mot begrensningene i menneskets natur. Mens en næringsdrivende kan tro at fallet på 35% er "objektivt" det beste punktet å selge på, kan han kanskje innse at hvis han gjennomførte strategien for virkelig, ville han bli fristet til å la aksjen falle videre i håp om utvinning, ganske enkelt fordi det kan være vanskelig å innrømme nederlag.
Næringsdrivende bør være spesielt på vakt for all backtesting-programvare som er produsert av et selskap som også selger råd om hvilket handelssystem som skal brukes. Delvis skyldes dette at slike selskaper vil bli fristet til å bruke en backtesting-oppsett som er spesielt designet for å vise at systemet fungerer som godt. Men selv når selskaper ikke opptrer så kynisk, kan det være tilfelle at begrensningene i backtesting-programvaren de har brukt har påvirket deres valg av anbefalt handelsstrategi.