Hvordan velger jeg den beste programvaren for backtesting?

Backtesting-programvare er designet for å simulere hvor godt en bestemt handelsstrategi ville ha fungert over en spesifikk tidligere periode. Tanken er å gi litt innblikk i hvor godt den samme strategien vil fungere i fremtiden, selv om dette per definisjon bare kan være en prediksjon. Nøkler til å velge riktig backtesting-programvare inkluderer å unngå postdiktiv feil, se etter tilpasningsalternativer og unngå programvare produsert av de samme personene som selger et handelssystem.

Den mest grunnleggende regelen for å velge programvare for backtesting er å bruke pakker som lar deg utelukkende bruke data som ville vært tilgjengelig den gangen. Å ikke gjøre dette skaper et statistisk problem som kalles postdiktiv feil, noe som betyr at analysen ikke gjenspeiler hvordan en næringsdrivende faktisk ville ha tatt beslutninger i utførelsen av en strategi. Et eksempel på dette ville være hvis programvaren bare fungerte med sluttpriser; Dette er ikke en realistisk situasjon, da markedet da den prisen ble tilgjengelig for den hypotetiske næringsdrivende hadde tatt en beslutning, ville ha stengt!

Den mest nøyaktige måten å unngå postdiktiv feil er å gjennomføre backtesting helt manuelt. Siden dette vanligvis ikke er praktisk effektivt, er det viktig å bruke programvare som tillater så mye tilpasning som mulig. Generelt, jo mer automatisert og stiv programvaren er, desto mer sannsynlig er det å inkludere postdiktiv feil.

En annen nyttig måte å bruke programvare for backtesting på er å se etter applikasjoner som gjør det enkelt å kjøre analysen på nytt med en endret variabel. For eksempel kan en næringsdrivende planlegge en strategi som inkluderer salg av alle aksjer som har mistet 35% av verdien. En god applikasjon vil raskt kunne vise hvilken forskjell som ville blitt gjort på resultatene hvis den næringsdrivende i stedet hadde solgt aksjer som mistet 50% av verdien. I tillegg til å teste om det grunnleggende i en strategi virker forsvarlig, gjør denne tilpasningen det lettere å teste en strategi mot begrensningene i menneskets natur. Mens en næringsdrivende kan tro at fallet på 35% er "objektivt" det beste punktet å selge på, kan han kanskje innse at hvis han gjennomførte strategien for virkelig, ville han bli fristet til å la aksjen falle videre i håp om utvinning, ganske enkelt fordi det kan være vanskelig å innrømme nederlag.

Næringsdrivende bør være spesielt på vakt for all backtesting-programvare som er produsert av et selskap som også selger råd om hvilket handelssystem som skal brukes. Delvis skyldes dette at slike selskaper vil bli fristet til å bruke en backtesting-oppsett som er spesielt designet for å vise at systemet fungerer som godt. Men selv når selskaper ikke opptrer så kynisk, kan det være tilfelle at begrensningene i backtesting-programvaren de har brukt har påvirket deres valg av anbefalt handelsstrategi.

ANDRE SPRÅK

Hjalp denne artikkelen deg? Takk for tilbakemeldingen Takk for tilbakemeldingen

Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi hjelpe?