Wie wähle ich die beste Backtesting-Software aus?
Backtesting-Software soll simulieren, wie gut eine bestimmte Handelsstrategie in einem bestimmten vorherigen Zeitraum funktioniert hätte. Die Idee ist, einen Einblick zu geben, wie gut dieselbe Strategie in Zukunft funktionieren würde, obwohl dies per Definition nur eine Vorhersage sein kann. Zu den Schlüsseln für die Auswahl der richtigen Backtesting-Software gehört die Vermeidung von Post-Dictive-Fehlern, die Suche nach Anpassungsoptionen und die Vermeidung von Software, die von denselben Personen produziert wird, die ein Handelssystem verkaufen.
Die grundlegendste Regel für die Auswahl von Backtesting-Software ist die Verwendung von Paketen, mit denen Sie nur Daten verwenden können, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar waren. Andernfalls entsteht ein statistisches Problem, das als postdiktiver Fehler bezeichnet wird. Dies bedeutet, dass die Analyse nicht widerspiegelt, wie ein Händler tatsächlich Entscheidungen bei der Durchführung einer Strategie getroffen hätte. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn die Software nur mit Schlusskursen arbeitet; Dies ist keine realistische Situation, da der Markt zu dem Zeitpunkt, zu dem der hypothetische Händler eine Entscheidung treffen konnte, geschlossen hätte!
Der genaueste Weg, um postdiktive Fehler zu vermeiden, besteht darin, das Backtesting vollständig manuell durchzuführen. Da dies in der Regel praktisch nicht effizient ist, ist es wichtig, Software zu verwenden, die möglichst viele Anpassungen zulässt. Je automatisierter und starrer die Software ist, desto wahrscheinlicher ist es im Allgemeinen, dass sie einen postdiktiven Fehler enthält.
Eine weitere nützliche Möglichkeit, Backtesting-Software zu verwenden, besteht darin, nach Anwendungen zu suchen, mit denen die Analyse mit einer geänderten Variablen problemlos wiederholt werden kann. Zum Beispiel könnte ein Händler eine Strategie planen, die den Verkauf von Aktien beinhaltet, die 35% ihres Wertes verloren haben. Eine gute Anwendung kann schnell zeigen, welcher Unterschied zu den Ergebnissen gemacht worden wäre, wenn der Händler stattdessen Aktien verkauft hätte, die 50% ihres Wertes verloren haben. Diese Anpassung prüft nicht nur, ob die Grundlagen einer Strategie stichhaltig sind, sondern erleichtert es auch, eine Strategie anhand der Grenzen der menschlichen Natur zu testen. Während ein Trader vielleicht glaubt, dass der Rückgang um 35% "objektiv" der beste Verkaufspunkt ist, kann er erkennen, dass er, wenn er die Strategie für den Real durchführt, versucht wäre, die Aktie in der Hoffnung auf einen weiteren Rückgang zu lassen Erholung, einfach weil es schwierig sein kann, eine Niederlage zuzugeben.
Händler sollten besonders vorsichtig mit Backtesting-Software sein, die von einem Unternehmen hergestellt wird, das auch Ratschläge für das zu verwendende Handelssystem verkauft. Dies liegt zum Teil daran, dass solche Unternehmen versucht sind, ein Backtesting-Setup zu verwenden, das speziell darauf ausgelegt ist, zu zeigen, dass ihr System gut funktioniert. Aber auch wenn Unternehmen nicht so zynisch handeln, kann es sein, dass die Einschränkungen der von ihnen verwendeten Backtesting-Software die Wahl der empfohlenen Handelsstrategie beeinflusst haben.