Wie wähle ich die beste Backtesting -Software aus?

Backtesting -Software soll simulieren, wie gut eine bestimmte Handelsstrategie über einen bestimmten früheren Zeitraum funktioniert hätte.Die Idee ist, einen Einblick zu geben, wie gut die gleiche Strategie in Zukunft funktionieren würde, obwohl dies per Definition nur eine Vorhersage sein kann.Schlüssel zur Auswahl der richtigen Backtesting -Software umfasst das Vermeiden von Postdictive -Fehler, die Suche nach Anpassungsoptionen und die Vermeidung von Software, die von denselben Personen produziert wird, die ein Handelssystem verkaufenDaten, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar gewesen wären.Wenn Sie dies nicht tun, wird ein statistisches Problem erzeugt, das als Postdictive -Fehler bezeichnet wird, was bedeutet, dass die Analyse nicht widerspiegelt, wie ein Händler tatsächlich Entscheidungen bei der Durchführung einer Strategie getroffen hätte.Ein Beispiel hierfür wäre, wenn die Software nur mit Schlusspreisen zusammenarbeitete.Dies ist keine realistische Situation, da der Preis für den hypothetischen Händler, der eine Entscheidung getroffen hat, der Markt geschlossen hätte!Da dies normalerweise nicht praktisch effizient ist, ist es wichtig, Software zu verwenden, die so viel Anpassung wie möglich ermöglicht.Je automatisierter und starrer die Software, desto wahrscheinlicher ist, dass postdiktive Fehler einbezogen werden.

Eine weitere nützliche Möglichkeit, die Backtesting -Software zu verwenden, besteht darin, nach Anwendungen zu suchen, mit denen die Analyse mit einer geänderten Variablen einfach ausgelöst werden kann.Zum Beispiel könnte ein Händler eine Strategie planen, die den Verkauf von Aktien umfasst, die 35% seines Wertes verloren haben.Eine gute Anwendung kann schnell zeigen, welcher Unterschied zu den Ergebnissen gemacht worden wäre, wenn der Händler stattdessen alle Aktien verkauft hätte, die 50% seines Wertes verloren haben.Diese Anpassung testet nicht nur, ob die Grundlagen einer Strategie gesund erscheinen, sondern erleichtert es, eine Strategie gegen die Grenzen der menschlichen Natur zu testen.Während ein Händler glauben könnte, dass der 35% -Sturz objektiv der beste Punkt ist, an dem es verkauft werden kann, kann er erkennen, dass er versucht wäre, die Aktie in der Hoffnung auf eine Genesung weiter fallen zu lassen, wenn er die Strategie für Real durchführen würde.Einfach, weil es schwierig sein kann, eine Niederlage zuzugeben.Dies liegt zum Teil daran, dass solche Unternehmen versucht sein werden, ein Backtesting-Setup zu verwenden, das insbesondere für die gute Funktionsweise ihres Systems angezeigt wird.Aber selbst wenn Unternehmen nicht so zynisch handeln, ist es möglicherweise der Fall, dass die Einschränkungen der von ihnen verwendeten Backtesting -Software ihre Auswahl der empfohlenen Handelsstrategie beeinflusst haben.