¿Qué es un modelo predeterminado?
Un modelo predeterminado es un medio para evaluar la solvencia y el potencial de incumplimiento. Si bien la calificación crediticia se usa comúnmente al evaluar a las personas y las pequeñas empresas para préstamos y líneas de crédito, los prestamistas generalmente utilizan un modelo de incumplimiento al considerar la extensión de algún tipo de crédito a una corporación. Hay varios tipos diferentes de modelos que pueden usarse, con la mayoría de las variables estructuradas para considerar variables como el tipo de industria, la carga de deuda actual y las perspectivas futuras del prestatario.
El objetivo principal del modelo predeterminado es determinar el nivel de riesgo que el acreedor asumirá para hacer negocios con el solicitante. Parte de este proceso requiere una evaluación cuidadosa de todos los criterios básicos para determinar qué se conoce como la probabilidad predeterminada del prestatario. Esta es esencialmente la cantidad de potencial que existe para que el solicitante eventualmente incumplirá las disposiciones asociadas con el contrato de préstamo o crédito.
Si bien las variables consideradas en un modelo predeterminado dado pueden ser ligeramente diferentes de una situación a la siguiente, hay algunas estrategias centrales que se emplean con la mayoría de los modelos. Uno tiene que ver con el uso de lo que se conoce como análisis de regresión . Este es simplemente el proceso de ver cada variable que se considera parte del modelo, identificando posibles cambios en esa variable y luego proyectar cómo esos cambios afectarían la capacidad del prestatario para honrar los convenios asociados con la obligación de la deuda. Como parte del proceso, la probabilidad de que ocurra ese cambio particular también se tiene en cuenta.
El uso de un modelo predeterminado normalmente se utiliza cuando una gran corporación presenta el préstamo o la solicitud de crédito. Dado que es probable que el monto del préstamo sea algo mayor que los préstamos típicos solicitados por individuos o pequeñas empresas, es probable que el prestamistaExamine la condición financiera del prestatario con mayor detalle. Esto es necesario para determinar si el nivel de riesgo de crédito asumido por el prestamista está dentro de un rango razonable, según el monto solicitado en la solicitud de préstamo. Junto con la evaluación de las circunstancias financieras actuales del solicitante, un prestamista también considerará el estado general de la economía, el lugar del solicitante dentro de una industria determinada y el futuro proyectado de esa industria. Si el prestamista determina que la aprobación de la solicitud presenta un grado o riesgo relativamente bajo, y que es probable que las condiciones del mercado permanezcan estables durante la duración del préstamo, existe una buena posibilidad de que la solicitud sea aprobada.