O que é um modelo padrão?

Um modelo padrão é um meio de avaliar a credibilidade e o potencial de inadimplência. Enquanto a pontuação de crédito é comumente usada na avaliação de empréstimos e linhas de crédito para indivíduos e pequenas empresas, os credores geralmente usam um modelo padrão quando consideram a extensão de algum tipo de crédito a uma corporação. Existem vários tipos diferentes de modelos que podem ser usados, sendo os mais estruturados para considerar variáveis ​​como tipo de setor, carga atual da dívida e as perspectivas futuras do tomador.

O principal objetivo do modelo padrão é determinar o nível de risco que o credor assumirá para negociar com o requerente. Parte desse processo requer uma avaliação cuidadosa de todos os critérios básicos para determinar o que é conhecido como probabilidade padrão do tomador. Essa é essencialmente a quantidade de potencial existente para o requerente eventualmente adiar as provisões associadas ao contrato de empréstimo ou crédito.

Embora as variáveis ​​consideradas em um determinado modelo padrão possam ser ligeiramente diferentes de uma situação para a seguinte, existem algumas estratégias principais que são empregadas na maioria dos modelos. Um tem a ver com o uso do que é conhecido como análise de regressão . Este é simplesmente o processo de analisar cada variável considerada como parte do modelo, identificando possíveis alterações nessa variável e, em seguida, projetando como essas mudanças afetariam a capacidade do mutuário de honrar os covenants associados à obrigação de dívida. Como parte do processo, a probabilidade de ocorrência dessa alteração específica também é levada em consideração.

O uso de um modelo padrão normalmente é utilizado quando uma grande empresa apresenta o pedido de empréstimo ou crédito. Como é provável que o montante do empréstimo seja um pouco maior do que os empréstimos típicos solicitados por indivíduos ou pequenas empresas, é provável que o credor examine minuciosamente a condição financeira do mutuário com mais detalhes. Isso é necessário para determinar se o nível de risco de crédito assumido pelo credor está dentro de um intervalo razoável, com base no valor solicitado no pedido de empréstimo. Além de avaliar as atuais circunstâncias financeiras do requerente, o credor também considerará o estado geral da economia, o local do requerente em um determinado setor e o futuro projetado para esse setor. Se o credor determinar que a aprovação do pedido apresenta um grau ou risco relativamente baixo e que as condições do mercado provavelmente permanecerão estáveis ​​durante o período do empréstimo, há uma boa chance de que o pedido seja aprovado.