Qu'est-ce qu'un modèle par défaut?
Un modèle par défaut est un moyen d'évaluer la solvabilité et le potentiel de défaillance. Bien que l'évaluation du crédit soit couramment utilisée pour évaluer les prêts et les lignes de crédit des particuliers et des petites entreprises, les prêteurs utilisent généralement un modèle par défaut lorsqu'ils envisagent d'accorder une forme de crédit à une société. Différents types de modèles peuvent être utilisés, les plus structurés prenant en compte des variables telles que le type d’industrie, l’endettement actuel et les perspectives futures de l’emprunteur.
L'objectif principal du modèle par défaut est de déterminer le niveau de risque que le créancier assumera afin de traiter avec le demandeur. Une partie de ce processus nécessite une évaluation minutieuse de tous les critères de base afin de déterminer ce que l’on appelle la probabilité par défaut de l’emprunteur. Il s’agit essentiellement de la capacité potentielle du demandeur à faire défaut aux dispositions associées au contrat de prêt ou de crédit.
Bien que les variables considérées dans un modèle par défaut donné puissent être légèrement différentes d'une situation à l'autre, quelques stratégies de base sont utilisées avec la plupart des modèles. L'une concerne l'utilisation de ce qu'on appelle l'analyse de régression . Il s’agit simplement de regarder chaque variable considérée comme faisant partie du modèle, d’identifier les modifications possibles de cette variable, puis de prévoir comment ces modifications affecteraient la capacité de l’emprunteur à respecter les clauses restrictives associées au titre de créance. Dans le cadre de ce processus, la probabilité que ce changement se produise est également prise en compte.
L'utilisation d'un modèle par défaut est normalement utilisée lorsqu'une grande entreprise présente la demande de prêt ou de crédit. Étant donné que le montant du prêt sera probablement un peu plus important que les prêts types demandés par les particuliers ou les petites entreprises, le prêteur examinera probablement plus en détail la situation financière de l'emprunteur. Cela est nécessaire pour déterminer si le niveau de risque de crédit assumé par le prêteur se situe dans une fourchette raisonnable, en fonction du montant demandé dans la demande de prêt. En plus d’évaluer la situation financière actuelle du demandeur, le prêteur tiendra également compte de la situation générale de l’économie, de la place du demandeur dans une industrie donnée et de l’avenir projeté de cette industrie. Si le prêteur décide qu'approuver la demande présente un degré ou un risque relativement faible et que les conditions du marché resteront probablement stables pendant toute la durée du prêt, il y a de fortes chances pour que la demande soit approuvée.