Qu'est-ce qu'un modèle par défaut?

Un modèle par défaut est un moyen d'évaluer la solvabilité et le potentiel de défaut.Bien que la notation du crédit soit couramment utilisée lors de l'évaluation des particuliers et des petites entreprises pour les prêts et les lignes de crédit, les prêteurs utilisent généralement un modèle par défaut lors de l'extension d'une forme de crédit à une société.Il existe un certain nombre de types de modèles différents qui peuvent être utilisés, les plus structurés pour considérer des variables telles que le type de l'industrie, la charge de dette actuelle et les perspectives d'avenir de l'emprunteur.

L'objectif principal du modèle par défaut est de déterminer le niveau de risque que le créancier assumera afin de faire des affaires avec le demandeur.Une partie de ce processus nécessite une évaluation minutieuse de tous les critères de base pour déterminer ce que l'on appelle la probabilité par défaut de l'emprunteur.Il s'agit essentiellement du montant du potentiel qui existe pour que le demandeur soit finalement définitif sur les dispositions associées au prêt ou au contrat de crédit.

Bien que les variables considérées dans un modèle par défaut donné puissent être légèrement différentes d'une situation à l'autre, il existe quelques stratégies de base qui sont utilisées avec la plupart des modèles.Il y a à voir avec l'utilisation de ce qui est connu sous le nom de Analyse de régression .Il s'agit simplement du processus d'examen de chaque variable qui est considérée comme faisant partie du modèle, d'identifiant les modifications possibles de cette variable, puis de projeter comment ces changements affecteraient la capacité de l'emprunteur à honorer les clauses restrictives associées à l'obligation de la dette.Dans le cadre du processus, la probabilité que ce changement particulier se produise est également pris en considération.

L'utilisation d'un modèle par défaut est normalement utilisée lorsqu'une grande société présente le prêt ou la demande de crédit.Étant donné que le montant du prêt est susceptible d'être quelque peu plus élevé que les prêts typiques demandés par les particuliers ou les petites entreprises, le prêteur est susceptible de examiner la situation financière de l'emprunteur plus en détail.Ceci est nécessaire pour déterminer si le niveau de risque de crédit assumé par le prêteur se situe dans une fourchette raisonnable, en fonction du montant demandé dans la demande de prêt.En plus d'évaluer les circonstances financières actuelles du demandeur, un prêteur examinera également l'état général de l'économie, le lieu du demandeur au sein d'une industrie donnée et l'avenir prévu de cette industrie.Si le prêteur détermine que l'approbation de la demande présente un degré ou un risque relativement faible, et que les conditions de marché sont susceptibles de rester stables pendant la durée du prêt, il y a de fortes chances que la demande soit approuvée.