デフォルトモデルとは

デフォルトモデルは、信用力とデフォルトの可能性を評価する手段です。 個人や中小企業のローンや信用枠を評価する場合、クレジットスコアリングが一般的に使用されますが、通常、貸し手は何らかの形のクレジットの企業への拡張を検討する際にデフォルトモデルを使用します。 使用できるモデルにはさまざまなタイプがあり、そのほとんどは、業種、現在の債務負担、借り手の将来の見通しなどの変数を考慮するように構成されています。

デフォルトモデルの主な目的は、債権者が申請者と取引を行うために引き受けるリスクのレベルを決定することです。 このプロセスの一部では、借り手のデフォルト確率と呼ばれるものを決定するために、すべての基本的な基準を慎重に評価する必要があります。 これは、基本的に、申請者が最終的にローンまたはクレジット契約に関連する規定を履行しなくなる可能性のある量です。

特定のデフォルトモデルで考慮される変数は、状況によって若干異なる場合がありますが、ほとんどのモデルで採用されているいくつかのコア戦略があります。 1つは回帰分析と呼ばれるものの使用と関係があります。 これは、モデルの一部と見なされる各変数を調べ、その変数に起こりうる変更を特定し、それらの変更が債務者に関連する契約を尊重する借り手の能力にどのように影響するかを予測するプロセスです。 プロセスの一部として、その特定の変更が発生する確率も考慮されます。

デフォルトモデルの使用は通常、大企業がローンまたはクレジットアプリケーションを提示するときに利用されます。 ローンの金額は、個人や中小企業が要求する典型的なローンよりもいくぶん大きいため、貸し手は借り手の財政状態をより詳細に精査する可能性があります。 これは、融資申請で要求された金額に基づいて、貸し手が引き受ける信用リスクのレベルが妥当な範囲内にあるかどうかを判断するために必要です。 貸し手は、申請者の現在の財務状況を評価するとともに、経済の一般的な状態、特定の業界内での申請者の場所、およびその業界の予測される将来についても考慮します。 貸し手が、申請の承認が比較的低い程度またはリスクであり、貸付期間中市場の状態が安定していると判断した場合、申請が承認される可能性が高くなります。