¿Qué es un modelo de volatilidad?
Un modelo de volatilidad es una forma de modelado que se utiliza para predecir momentos de incertidumbre y posibles interrupciones en las prácticas comerciales normales. Muchos analistas de datos utilizan estos modelos para tratar de comprender y predecir los momentos en el futuro de su negocio donde se pueden requerir cambios en el modelo de negocio para seguir siendo competitivos. Un buen modelo de volatilidad puede proporcionar a un negocio una ventaja en los competidores que no pueden estar preparados para futuras complicaciones en el mercado.
Hay varios modelos de volatilidad en uso por los analistas de hoy. El modelo Arch-Garch y el modelo de volatilidad estocástica son dos de los tipos más comunes. Ambos modelos determinan la volatilidad en función del concepto de "ruido blanco". Esta es una representación aleatoria de variables en un campo numérico cuya suma gráfica es igual a cero en el marco de tiempo que se analiza.
Un modelo de volatilidad de Arch-Garch es la forma más simple de modelo de volatilidad. El acrónimo "Arch-Garch" significa "Autorregressive Heterocedasticidad condicional generalizada: heteroscedasticidad condicional autorregresiva.
Comprender la volatilidad es especialmente importante para las personas que desean realizar inversiones en acciones y empresas cuyo valor puede fluctuar con el tiempo. Si los inversores pueden determinar adecuadamente cuándo sus inversiones están a punto de entrar en tiempos de rentabilidad incierta, pueden retirar sus inversiones antes de que disminuya el valor. Alternativamente, si el grado de volatilidad se puede predecir con precisión y los inversores mantienen su InveEstamentos a través de un período de inestabilidad, también pueden ver que sus tenencias aumentan considerablemente.
Aunque un modelo de volatilidad no siempre es completamente preciso, especialmente en grandes plazos, es una parte importante del entorno empresarial. El destino de una empresa depende de su capacidad para prever los cambios con precisión, por lo que los modelos de volatilidad son de uso común hoy en día. A medida que avanza la tecnología y el estudio de cómo el trabajo de los mercados puede ser interpretado por las computadoras que realizan cálculos muchas veces más avanzados de lo que los economistas humanos son capaces, la precisión y el uso de estos modelos solo pueden crecer.