Wat is een volatiliteitsmodel?
Een volatiliteitsmodel is een vorm van modellering die wordt gebruikt om momenten van onzekerheid en mogelijke verstoring van normale bedrijfspraktijken te voorspellen. Deze modellen worden door veel data -analisten gebruikt om te proberen momenten in de toekomst van hun bedrijf te begrijpen en te voorspellen waar veranderingen in het bedrijfsmodel nodig kunnen zijn om concurrerend te blijven. Een goed volatiliteitsmodel kan een bedrijf bieden met een voorsprong op concurrenten die mogelijk niet voorbereid zijn op toekomstige complicaties op de markt.
Er zijn vandaag verschillende volatiliteitsmodellen die door analisten worden gebruikt. Het Arch-Garch-model en het stochastische volatiliteitsmodel zijn twee van de meest voorkomende typen. Beide modellen bepalen de volatiliteit op basis van het concept van "witte ruis". Dit is een gerandomiseerde weergave van variabelen in een getalveld waarvan de grafische som gelijk is aan nul over het tijdsbestek dat wordt geanalyseerd.
Een aartsgarch-volatiliteitsmodel is de eenvoudiger vorm van volatiliteitsmodel. Het acroniem "Arch-Garch" staat voor "AutoregressivE Voorwaardelijke heteroskedasticiteit Gegeneraliseerd - Autoregressieve voorwaardelijke heteroskedasticiteit. "Deze modellen interpreteren slechts één bron van witte ruis als onderdeel van de vergelijking die ze gebruiken om resultaten te produceren. Het stochastische volatiliteitsmodel is complexer, in rekening te brengen in meerdere kalibraties van witte geluid.
Het begrijpen van volatiliteit is vooral belangrijk voor mensen die investeringen willen doen in aandelen en bedrijven wier waarde in de loop van de tijd kan fluctueren. Als beleggers in staat zijn om goed te bepalen wanneer hun investeringen op het punt staan om tijden van onzekere winstgevendheid aan te gaan, kunnen ze mogelijk hun investeringen intrekken voordat de waarde afneemt. Als alternatief, als de mate van volatiliteit nauwkeurig kan worden voorspeld en beleggers hun invee houdenStmenten door een periode van instabiliteit, kunnen ze ook hun bezit aanzienlijk zien toenemen.
Hoewel een volatiliteitsmodel niet altijd volledig nauwkeurig is, vooral in grote tijdframes, is het een belangrijk onderdeel van de zakelijke omgeving. Het lot van een bedrijf is afhankelijk van zijn vermogen om wijzigingen nauwkeurig te voorzien, en dus worden volatiliteitsmodellen tegenwoordig algemeen gebruikt. Naarmate de technologie vordert en de studie van de manier waarop markten werkzaamheden kunnen worden geïnterpreteerd door computers die berekeningen uitvoeren, vele malen geavanceerder dan menselijke economen kunnen, kan worden verwacht dat de nauwkeurigheid en het gebruik van deze modellen alleen maar groeien.