Qu'est-ce qu'un modèle de volatilité?
Un modèle de volatilité est une forme de modélisation qui est utilisée pour prédire les moments d'incertitude et la perturbation potentielle des pratiques commerciales normales. Ces modèles sont utilisés par de nombreux analystes de données pour essayer de comprendre et de prédire des moments dans l'avenir de leur entreprise où des modifications apportées au modèle commercial peuvent être nécessaires pour rester compétitives. Un bon modèle de volatilité peut fournir à une entreprise un avantage sur les concurrents qui pourraient ne pas être préparés à des complications futures sur le marché.
Il existe aujourd'hui plusieurs modèles de volatilité par les analystes. Le modèle Arch-Garch et le modèle de volatilité stochastique sont deux des types les plus courants. Ces deux modèles déterminent la volatilité basée sur le concept de «bruit blanc». Il s'agit d'une représentation randomisée des variables dans un champ de numéros dont la somme graphique est égale à zéro sur le calendrier analysé.
Un modèle de volatilité Arch-Garch est la forme la plus simple du modèle de volatilité. L'acronyme "Arch-Garch" signifie "AutoregressIVE hétéroscédasticité conditionnelle généralisée - hétéroskédasticité conditionnelle autorégressive. "Ces modèles interprètent uniquement une source de bruit blanc comme faisant partie de l'équation qu'ils utilisent pour produire des résultats. Le modèle de volatilité stochastique est plus complexe, en affectant plusieurs étalonnages différents de données blanches qui peuvent se développer au cours de la période de temps.
La compréhension de la volatilité est particulièrement importante pour les personnes qui souhaitent faire des investissements dans les actions et les entreprises dont la valeur peut fluctuer au fil du temps. Si les investisseurs sont en mesure de déterminer correctement quand leurs investissements sont sur le point de conclure des temps de rentabilité incertaine, ils peuvent être en mesure de retirer leurs investissements avant que la valeur ne diminue. Alternativement, si le degré de volatilité peut être prédit avec précision et que les investisseurs continuentLes postes à travers une période d'instabilité, ils peuvent également voir leurs avoirs augmenter considérablement.
Bien qu'un modèle de volatilité ne soit pas toujours entièrement précis, en particulier sur de grands délais, il s'agit d'une partie importante de l'environnement commercial. Le sort d'une entreprise dépend de sa capacité à prévoir avec précision les changements, et donc les modèles de volatilité sont en usage commun aujourd'hui. À mesure que la technologie progresse et que l'étude du fonctionnement des marchés peut être interprétée par les ordinateurs effectuant des calculs à plusieurs reprises plus avancés que les économistes humains ne sont capables de la précision et de l'utilisation de ces modèles seulement pour croître.