Cos'è un modello di volatilità?
Un modello di volatilità è una forma di modellazione che viene utilizzata per prevedere momenti di incertezza e potenziale interruzione delle normali pratiche commerciali. Questi modelli sono utilizzati da molti analisti di dati per cercare di comprendere e prevedere momenti nel futuro della loro attività in cui potrebbero essere necessarie modifiche al modello di business per rimanere competitivi. Un buon modello di volatilità può fornire a un'azienda un vantaggio sui concorrenti che potrebbero non essere preparati per le future complicazioni sul mercato.
Esistono diversi modelli di volatilità in uso dagli analisti oggi. Il modello Arch-Garch e il modello di volatilità stocastica sono due dei tipi più comuni. Entrambi questi modelli determinano la volatilità in base al concetto di "rumore bianco". Questa è una rappresentazione randomizzata di variabili in un campo numerico la cui somma grafica equivale a zero nel corso del lasso di tempo analizzato.
Un modello di volatilità dell'arco-garch è la forma più semplice del modello di volatilità. L'acronimo "Arch-Garch" sta per "autoregressive eteroschedasticità condizionale generalizzata - eteroschedasticità condizionale autoregressiva. "Questi modelli interpretano solo una fonte di rumore bianco come parte dell'equazione che usano per produrre risultati. Il modello di volatilità stocastica è più complesso, il factoring in più calibrazioni di rumore bianco. Queste calibrazioni sono pensate per rappresentare cambiamenti non forabili per rappresentare cambiamenti non forabili per rappresentare cambiamenti non forabili per rappresentare cambiamenti non forabili per rappresentare cambiamenti non forabili per rappresentare cambiamenti non forabili per rappresentare cambiamenti non forabili per rappresentare cambiamenti non forabili.
La comprensione della volatilità è particolarmente importante per le persone che desiderano fare investimenti in azioni e aziende il cui valore può fluttuare nel tempo. Se gli investitori sono in grado di determinare correttamente quando i loro investimenti stanno per stipulare tempi di incerto redditività, potrebbero essere in grado di ritirare i propri investimenti prima che il valore diminuisca. In alternativa, se il grado di volatilità può essere previsto accuratamente e gli investitori mantengono il loro inveGli stmenti per un periodo di instabilità, possono anche vedere le loro partecipazioni aumentare considerevolmente.
Sebbene un modello di volatilità non sia sempre del tutto accurato, soprattutto su ampi tempi, è una parte importante dell'ambiente aziendale. Il destino di un'azienda dipende dalla sua capacità di prevedere accuratamente i cambiamenti e quindi i modelli di volatilità sono di uso comune oggi. Man mano che la tecnologia avanza e lo studio di come funzionano i mercati possono essere interpretati dai computer che eseguono calcoli molte volte più avanzati degli economisti umani in grado di crescere solo.