O que é um modelo de volatilidade?

Um modelo de volatilidade é uma forma de modelagem usada para prever momentos de incerteza e potencial interrupção nas práticas comerciais normais. Esses modelos são usados ​​por muitos analistas de dados para tentar entender e prever momentos no futuro de seus negócios, onde as mudanças no modelo de negócios podem ser necessárias para permanecer competitivas. Um bom modelo de volatilidade pode fornecer a uma empresa uma vantagem sobre os concorrentes que podem não estar preparados para complicações futuras no mercado.

Existem vários modelos de volatilidade em uso pelos analistas hoje. O modelo Arch-Boch e o modelo de volatilidade estocástica são dois dos tipos mais comuns. Ambos os modelos determinam a volatilidade com base no conceito de "ruído branco". Esta é uma representação randomizada de variáveis ​​em um campo numérico cuja soma gráfica é igual a zero ao longo do prazo que está sendo analisado. O acrônimo "Arch-Guch" significa "AutoRegressivive conditional heteroskedasticity generalized - autoregressive conditional heteroskedasticity." These models only interpret one source of white noise as a part of the equation they use to produce results. The stochastic volatility model is more complex, factoring in multiple different calibrations of white noise. These calibrations are meant to represent unforeseen changes, innovations, and alterations to the data that may develop over a period of time.

Entender a volatilidade é especialmente importante para as pessoas que desejam fazer investimentos em ações e empresas cujo valor possa flutuar ao longo do tempo. Se os investidores conseguirem determinar adequadamente quando seus investimentos estão prestes a entrar em tempos de lucratividade incerta, eles poderão retirar seus investimentos antes que o valor diminua. Como alternativa, se o grau de volatilidade puder ser previsto com precisão e os investidores mantêm sua entradaStents por um período de instabilidade, eles também podem ver suas propriedades aumentarem consideravelmente.

Embora um modelo de volatilidade nem sempre seja totalmente preciso, especialmente em grandes prazos, é uma parte importante do ambiente de negócios. O destino de uma empresa depende de sua capacidade de prever com precisão alterações e, portanto, os modelos de volatilidade estão em uso comum hoje. À medida que a tecnologia avança e o estudo de como os mercados funcionam é capaz de ser interpretada por computadores que realizam cálculos muitas vezes mais avançados do que os economistas humanos são capazes, a precisão e o uso desses modelos só podem crescer.