Co to jest model zmienności?

Model zmienności jest formą modelowania służącą do przewidywania momentów niepewności i potencjalnego zakłócenia normalnych praktyk biznesowych. Modele te są używane przez wielu analityków danych do próby zrozumienia i przewidzenia momentów w przyszłości ich działalności, w których mogą być wymagane zmiany modelu biznesowego w celu zachowania konkurencyjności. Dobry model zmienności może zapewnić firmie przewagę nad konkurentami, którzy mogą nie być przygotowani na przyszłe komplikacje na rynku.

Obecnie analityków stosuje kilka modeli zmienności. Model ARCH-GARCH i model zmienności stochastycznej są dwoma najczęstszymi typami. Oba te modele określają zmienność na podstawie koncepcji „białego szumu”. Jest to losowa reprezentacja zmiennych w polu liczbowym, którego suma wykresowa jest równa zero w analizowanym przedziale czasowym.

Model zmienności ARCH-GARCH jest prostszą formą modelu zmienności. Akronim „ARCH-GARCH” oznacza „uogólniony autoregresyjny heteroskedastyczność warunkowa - autoregresyjny warunkowy heteroskedastyczność”. Modele te interpretują tylko jedno źródło białego szumu jako część równania, którego używają do uzyskania wyników. Stochastyczny model zmienności jest bardziej złożony, biorąc pod uwagę wiele różnych kalibracji białego szumu. Kalibracje te mają reprezentować nieprzewidziane zmiany, innowacje i zmiany danych, które mogą się rozwijać w pewnym okresie czasu.

Zrozumienie zmienności jest szczególnie ważne dla osób, które chcą inwestować w akcje i firmy, których wartość może zmieniać się w czasie. Jeżeli inwestorzy są w stanie właściwie określić, kiedy ich inwestycje mają wejść w okres niepewnej rentowności, mogą być w stanie wycofać swoje inwestycje, zanim ich wartość spadnie. Alternatywnie, jeśli stopień zmienności można dokładnie przewidzieć, a inwestorzy utrzymają swoje inwestycje przez okres niestabilności, mogą również zauważyć znaczny wzrost ich stanu posiadania.

Chociaż model zmienności nie zawsze jest w pełni dokładny, szczególnie w dużych ramach czasowych, jest ważną częścią środowiska biznesowego. Los firmy zależy od jej zdolności do precyzyjnego przewidywania zmian, dlatego modele zmienności są dziś powszechnie używane. Wraz z postępem technologii i badaniem sposobu funkcjonowania rynków mogą być interpretowane przez komputery wykonujące obliczenia wiele razy bardziej zaawansowane niż ludzie ekonomiści są w stanie oczekiwać, że dokładność i wykorzystanie tych modeli będzie rosnąć.