¿Qué es la volatilidad delantera?
La volatilidad
avanzada es la futura volatilidad implícita de un instrumento financiero. Dado que se desconoce la volatilidad hacia adelante, se pueden emplear varias técnicas para determinar la probabilidad de una volatilidad implícita futura. La volatilidad histórica es una medida de la desviación estándar. Los datos de volatilidad histórica se pueden analizar en un esfuerzo por predecir la volatilidad hacia adelante. Las predicciones de volatilidad directa pueden ser una herramienta útil para el comercio de opciones y el comercio general de instrumentos financieros.
La volatilidad implícita es en sí misma una indicación de la volatilidad futura de un activo. La volatilidad implícita se calcula mediante el uso de modelos de precios teóricos. La tasa anticipada de cambio de precios de un activo puede interpretarse como la expectativa del mercado de volatilidad futura. La volatilidad directa es una estimación del cambio anticipado en la volatilidad implícita.
La volatilidad histórica se puede trazar. La volatilidad implícita pasada también se puede trazar. Muchos comerciantes comparan los gráficos de volatilidad histórica con el pasado iGráficos de volatilidad mplicados. Esta comparación podría revelar la dirección futura de la volatilidad. El análisis técnico de estos gráficos podría permitir al operador predecir la volatilidad directa de cualquier instrumento financiero dado.
El comercio de volatilidad se puede utilizar para cubrir el riesgo de volatilidad de una posición de activo. La capacidad de especular sobre la volatilidad futura está disponible mediante el uso de contratos de opciones, así como swaps de volatilidad. Un intercambio de volatilidad es un contrato a plazo sobre la volatilidad realizada en el futuro de un activo. Un intercambio de varianza es otra forma de intercambio de volatilidad.
La volatilidad realizada es en realidad la volatilidad histórica actual. La volatilidad implícita rara vez es la misma que la volatilidad histórica. La volatilidad directa normalmente se considera que aumenta si las condiciones del mercado anticipan un mercado bajista. Los mercados bajistas se consideran mercados más riesgosos y, por lo tanto, son más volátiles.
Análisis técnico CHArting podría emplear varios indicadores para determinar la volatilidad de un activo. La desviación estándar es un cálculo de la volatilidad histórica. Las herramientas de análisis llamadas bandas de Bollinger podrían indicar la volatilidad de un activo. Se pueden utilizar promedios móviles y otros indicadores para predecir el rendimiento futuro de la volatilidad realizada.
La mayoría de los corredores de opciones proporcionan gráficos y gráficos de la volatilidad histórica y pasada de activos e índices individuales. Depende del operador analizar estos gráficos en un esfuerzo por predecir la volatilidad hacia adelante. El aumento de la volatilidad podría deberse a eventos económicos y políticos. Las acciones individuales pueden haber aumentado la volatilidad debido a los anuncios de ganancias y otros anuncios relacionados con la compañía.