Co to jest zmienność naprzód?

Zmienność do przodu to przyszła implikowana zmienność instrumentu finansowego. Ponieważ zmienność do przodu jest nieznana, można zastosować różne techniki w celu określenia prawdopodobieństwa przyszłej dorozumianej zmienności. Historyczna zmienność jest pomiarem odchylenia standardowego. Dane dotyczące zmienności historycznej można przeanalizować w celu przewidywania zmienności do przodu. Prognozy dotyczące zmienności do przodu mogą być przydatnym narzędziem do handlu opcjami i ogólnego handlu instrumentami finansowymi.

Implikowana zmienność sama w sobie wskazuje na przyszłą zmienność aktywów. Implikowana zmienność jest obliczana za pomocą teoretycznych modeli cenowych. Przewidywana stopa zmiany ceny aktywów można interpretować jako oczekiwanie rynkowe przyszłej zmienności. Zmienność do przodu jest oszacowaniem przewidywanej zmiany dorozumianej zmienności.

Historyczna zmienność może być wykresu. Mogą również wytyczona zmienność w przeszłości. Wielu handlowców porównuje historyczne wykresy zmienności do przeszłości Imapowane wykresy zmienności. To porównanie może ujawnić przyszły kierunek zmienności. Analiza techniczna tych wykresów może umożliwić handlowcom przewidywanie zmienności do przodu dowolnego instrumentu finansowego.

Handel zmienności można wykorzystać do zabezpieczenia ryzyka zmienności pozycji aktywów. Możliwość spekulacji na temat przyszłej zmienności jest dostępna za pomocą umów opcji, a także zamiany zmienności. Zmienność zmienności to umowa przednia na temat zrealizowanej na przyszłość zmienności aktywów. Wymiana wariancji jest kolejną formą wymiany zmienności.

Zrealizowana zmienność jest w rzeczywistości obecną zmienność historyczną. Implikowana zmienność rzadko jest taka sama, jak zmienność historyczna. Zwykle rozważa się, że zmienność do przodu rośnie, jeśli warunki rynkowe przewidują niedźwiedzi rynek. Rynki niedźwiedzi są uważane za bardziej ryzykowne rynki, a zatem bardziej niestabilne.

Analiza techniczna ChArting może zastosować różne wskaźniki do określenia zmienności aktywów. Odchylenie standardowe to obliczenie historycznej zmienności. Narzędzia analityczne zwane pasmami Bollinger mogą wskazywać na zmienność zasobu. Do przewidywania przyszłej wydajności zrealizowanej zmienności można wykorzystać średnie ruchome i inne wskaźniki

Większość brokerów opcji zapewnia wykresy i wykresy historycznej i przeszłej przestronnej zmienności poszczególnych aktywów i indeksów. Trader musi przeanalizować te wykresy w celu przewidywania zmienności do przodu. Zwiększona zmienność może wynikać z wydarzeń gospodarczych i politycznych. Indywidualne akcje mogły zwiększyć zmienność z powodu ogłoszeń zysków i innych ogłoszeń związanych z firmą.