Co je to volatilita vpřed?

Volatilita dopředu je budoucnost předpokládaná volatilita finančního nástroje. Vzhledem k tomu, že volatilita dopředu není známa, mohou být použity různé techniky k určení pravděpodobnosti budoucí předpokládané volatility. Historická volatilita je měření standardní odchylky. Údaje o historické volatilitě mohou být analyzovány ve snaze předpovídat volatilitu dopředu. Předpovědi volatility dopředu mohou být užitečným nástrojem pro obchodování s opcemi a obecné obchodování s finančními nástroji.

Implikovaná volatilita je samo o sobě známkou budoucí volatility aktiva. Implikovaná volatilita se počítá pomocí modelů teoretických cen. Očekávaná míra změny ceny aktiva lze interpretovat jako tržní očekávání budoucí volatility. Vpřed je odhad očekávané změny předpokládané volatility. Lze také zmapovat minulost implikovaná volatilita. Mnoho obchodníků porovnává historické grafy volatility s minulostí igrafy volatility. Toto srovnání může odhalit budoucí směr volatility. Technická analýza těchto grafů může obchodníkovi umožnit předpovídat dopřednou volatilitu jakéhokoli daného finančního nástroje.

Obchodování volatility lze použít k zajištění rizika volatility pozice aktiv. Schopnost spekulovat o budoucí volatilitě je k dispozici pomocí smluv o opcích a swapech volatility. Swap volatility je forwardová smlouva o budoucí volatilitě aktiva-realizovaného budoucího aktiva. Swap rozptylu je další forma swapu volatility.

Realizovaná volatilita je ve skutečnosti současnou historickou volatilitou. Implikovaná volatilita je zřídka stejná jako historická volatilita. Pokud tržní podmínky předvídají medvědí trh, obvykle se považuje za volatilita dopředu. Medvědí trhy jsou považovány za rizikovější trhy, a proto je více volatilní.

Technická analýza chArting může použít různé ukazatele k určení volatility aktiva. Standardní odchylka je výpočet historické volatility. Analytické nástroje nazývané Bollinger Bands mohou naznačovat volatilitu aktiva. K predikci budoucího výkonu realizované volatility lze použít pohyblivé průměry a další ukazatele.

Většina zprostředkovatelů opcí poskytuje grafy a grafy historické a minulé předpokládané volatility jednotlivých aktiv a indexů. Je na obchodníkovi, aby tyto grafy analyzoval ve snaze předpovídat volatilitu. Zvýšená volatilita může být kvůli ekonomickým a politickým událostem. Jednotlivé akcie by mohly zvýšit volatilitu kvůli oznámení o výdělcích a dalších oznámeních souvisejících s společností.