Was ist die Vorwärtsvolatilität?
Vorwärtsvolatilität ist die zukünftige implizite Volatilität eines Finanzinstruments. Da die Vorwärtsvolatilität nicht bekannt ist, können verschiedene Techniken eingesetzt werden, um die Wahrscheinlichkeit einer künftigen implizierten Volatilität zu bestimmen. Die historische Volatilität ist eine Messung der Standardabweichung. Historische Volatilitätsdaten können analysiert werden, um die Vorwärtsvolatilität vorherzusagen. Vorhersage von Vorwärtsvolatilität kann ein nützliches Instrument für den Handel mit Optionen und den allgemeinen Handel mit Finanzinstrumenten sein. Die implizite Volatilität wird durch die Verwendung theoretischer Preismodelle berechnet. Die erwartete Preisänderung eines Vermögenswerts kann als Markterwartung der zukünftigen Volatilität interpretiert werden. Die Vorwärtsvolatilität ist eine Schätzung der erwarteten Änderung der implizite Volatilität.
historische Volatilität kann angegeben werden. Eine frühere implizite Volatilität kann ebenfalls angegeben werden. Viele Händler vergleichen historische Volatilitätsdiagramme mit der Vergangenheit iMplied Volatility -Diagramme. Dieser Vergleich könnte die zukünftige Richtung der Volatilität zeigen. Die technische Analyse dieser Diagramme könnte es dem Händler ermöglichen, die Vorwärtsvolatilität eines bestimmten Finanzinstruments vorherzusagen.
Volatilitätshandel kann verwendet werden, um das Volatilitätsrisiko einer Vermögensposition abzusichern. Die Fähigkeit, über die zukünftige Volatilität zu spekulieren, ist durch die Verwendung von Optionsverträgen sowie Volatilitäts -Swaps verfügbar. Ein Volatilitäts-Swap ist ein Vorwärtsvertrag über die zukunftsbedingte Volatilität eines Vermögenswerts. Ein Varianz -Swap ist eine andere Form des Volatilitäts -Swaps.
realisierte Volatilität ist tatsächlich die derzeitige historische Volatilität. Die implizite Volatilität ist selten gleich wie die historische Volatilität. Die Vorwärtsvolatilität wird normalerweise als zunehmen, wenn die Marktbedingungen einen bärischen Markt erwarten. Bearische Märkte gelten als risikoreichere Märkte und daher volatiler.
Technische Analyse chDer Entsorgungsentzündung kann verschiedene Indikatoren verwenden, um die Volatilität eines Vermögenswerts zu bestimmen. Standardabweichung ist eine Berechnung der historischen Volatilität. Analysetools, die als Bollinger -Banden bezeichnet werden, können die Volatilität eines Vermögenswerts anzeigen. Umzugs Durchschnittswerte und andere Indikatoren können verwendet werden, um die zukünftige Leistung der realisierten Volatilität vorherzusagen.
Die meisten Option Broker bieten Diagramme und Grafiken der historischen und früheren implizierten Volatilität einzelner Vermögenswerte und Indizes an. Es liegt an dem Händler, diese Diagramme zu analysieren, um die Vorwärtsvolatilität vorherzusagen. Eine erhöhte Volatilität könnte auf wirtschaftliche und politische Ereignisse zurückzuführen sein. Einzelne Aktien haben möglicherweise die Volatilität aufgrund von Ertragsankündigungen und anderen Unternehmensbekanntmachungen gesteigert.