O que é Volatilidade Direta?
Volatilidade futura é a volatilidade implícita futura de um instrumento financeiro. Como a volatilidade futura é desconhecida, várias técnicas podem ser empregadas para determinar a probabilidade de volatilidade implícita futura. A volatilidade histórica é uma medida do desvio padrão. Os dados históricos de volatilidade podem ser analisados em um esforço para prever a volatilidade futura. As previsões futuras de volatilidade podem ser uma ferramenta útil para negociação de opções e negociação geral de instrumentos financeiros.
A volatilidade implícita é em si uma indicação da volatilidade futura de um ativo. A volatilidade implícita é calculada através do uso de modelos teóricos de precificação. A taxa antecipada de mudança de preço de um ativo pode ser interpretada como a expectativa do mercado de volatilidade futura. Volatilidade a prazo é uma estimativa da mudança prevista na volatilidade implícita.
A volatilidade histórica pode ser mapeada. A volatilidade implícita do passado também pode ser mapeada. Muitos traders comparam gráficos históricos de volatilidade com gráficos implícitos do passado. Essa comparação pode revelar a direção futura da volatilidade. A análise técnica desses gráficos pode permitir que o trader preveja a volatilidade futura de qualquer instrumento financeiro.
A negociação de volatilidade pode ser usada para proteger o risco de volatilidade de uma posição de ativo. A capacidade de especular sobre volatilidade futura está disponível através do uso de contratos de opção, bem como de swaps de volatilidade. Um swap de volatilidade é um contrato a termo sobre a volatilidade realizada no futuro de um ativo. Um swap de variação é outra forma de swap de volatilidade.
A volatilidade realizada é realmente a volatilidade histórica atual. A volatilidade implícita raramente é a mesma que a volatilidade histórica. Normalmente, considera-se que a volatilidade a termo aumenta se as condições do mercado anteciparem um mercado em baixa. Os mercados de baixa são considerados mercados de maior risco e, portanto, mais voláteis.
Os gráficos de análise técnica podem empregar vários indicadores para determinar a volatilidade de um ativo. O desvio padrão é um cálculo da volatilidade histórica. Ferramentas de análise chamadas bandas de Bollinger podem indicar a volatilidade de um ativo. Médias móveis e outros indicadores podem ser usados para prever o desempenho futuro da volatilidade realizada.
A maioria das corretoras de opções fornece tabelas e gráficos da volatilidade implícita histórica e passada de ativos e índices individuais. Cabe ao trader analisar esses gráficos em um esforço para prever a volatilidade futura. Maior volatilidade pode ser devido a eventos econômicos e políticos. As ações individuais podem ter aumentado a volatilidade devido a anúncios de ganhos e outros anúncios relacionados à empresa.