O que é volatilidade para a frente?
Volatilidade avançada é a volatilidade futura implícita de um instrumento financeiro. Como a volatilidade direta é desconhecida, várias técnicas podem ser empregadas para determinar a probabilidade de volatilidade implícita futura. A volatilidade histórica é uma medição do desvio padrão. Os dados de volatilidade histórica podem ser analisados em um esforço para prever a volatilidade a termo. As previsões de volatilidade avançada podem ser uma ferramenta útil para negociação de opções e negociação geral de instrumentos financeiros.
A volatilidade implícita é, por si só, uma indicação da volatilidade futura de um ativo. A volatilidade implícita é calculada através do uso de modelos de preços teóricos. A taxa prevista de mudança de preço de um ativo pode ser interpretada como a expectativa do mercado de volatilidade futura. A volatilidade direta é uma estimativa da mudança prevista na volatilidade implícita.
A volatilidade histórica pode ser traçada. A volatilidade implícita do passado também pode ser mapeada. Muitos comerciantes comparam gráficos de volatilidade histórica ao passado euGráficos de volatilidade mplied. Essa comparação pode revelar a direção futura da volatilidade. A análise técnica desses gráficos pode permitir ao comerciante prever a volatilidade a termo de qualquer instrumento financeiro.
A negociação de volatilidade pode ser usada para proteger o risco de volatilidade de uma posição de ativo. A capacidade de especular sobre volatilidade futura está disponível através do uso de contratos de opções e swaps de volatilidade. Uma troca de volatilidade é um contrato a termo sobre a volatilidade futura de um ativo. Uma troca de variância é outra forma de troca de volatilidade.
A volatilidade realizada é na verdade volatilidade histórica atual. A volatilidade implícita raramente é a mesma que a volatilidade histórica. A volatilidade avançada é normalmente considerada para aumentar se as condições do mercado anteciparem um mercado de baixa. Os mercados de baixa são considerados mercados mais arriscados e, portanto, mais voláteis.
Análise técnica capArting pode empregar vários indicadores para determinar a volatilidade de um ativo. O desvio padrão é um cálculo da volatilidade histórica. As ferramentas de análise chamadas bandas de Bollinger podem indicar a volatilidade de um ativo. Médias móveis e outros indicadores podem ser usados para prever o desempenho futuro da volatilidade realizada.
A maioria dos corretores de opções fornece gráficos e gráficos da volatilidade histórica e passada implícita de ativos e índices individuais. Cabe ao Trader analisar esses gráficos em um esforço para prever a volatilidade a termo. O aumento da volatilidade pode ser devido a eventos econômicos e políticos. As ações individuais podem ter aumentado a volatilidade devido a anúncios de ganhos e outros anúncios relacionados à empresa.