フォワードボラティリティとは
フォワードボラティリティは、金融商品の将来のインプライドボラティリティです。 フォワードボラティリティは不明であるため、さまざまな手法を使用して、将来のインプライドボラティリティの確率を決定できます。 ヒストリカルボラティリティは、標準偏差の測定値です。 過去のボラティリティデータは、フォワードボラティリティを予測するために分析できます。 先物ボラティリティの予測は、オプション取引や金融商品の一般取引に役立つツールとなります。
インプライドボラティリティは、それ自体が資産の将来のボラティリティを示しています。 インプライドボラティリティは、理論的な価格設定モデルを使用して計算されます。 予想される資産の価格変動率は、将来のボラティリティに対する市場の期待として解釈することができます。 フォワードボラティリティは、インプライドボラティリティの予想される変化の推定値です。
過去のボラティリティをグラフ化できます。 過去のインプライドボラティリティもグラフ化できます。 多くのトレーダーは、過去のボラティリティチャートを過去のインプライドボラティリティチャートと比較します。 この比較により、ボラティリティの将来の方向が明らかになる可能性があります。 これらのチャートのテクニカル分析により、トレーダーは特定の金融商品の先物のボラティリティを予測できる可能性があります。
ボラティリティトレーディングは、資産ポジションのボラティリティリスクをヘッジするために使用できます。 将来のボラティリティを推測する機能は、オプション契約およびボラティリティスワップを使用して利用できます。 ボラティリティスワップは、資産の将来実現されるボラティリティに関する先渡契約です。 変動スワップは、ボラティリティスワップの別の形式です。
実現ボラティリティは、実際には現在の過去のボラティリティです。 インプライドボラティリティが歴史的ボラティリティと同じになることはめったにありません。 市場の状況が弱気の市場を予測している場合、通常、先物のボラティリティは増加すると考えられます。 弱気市場はリスクの高い市場と考えられており、したがってより不安定です。
テクニカル分析チャートでは、さまざまな指標を使用して資産のボラティリティを判断できます。 標準偏差は、過去のボラティリティの計算です。 ボリンジャーバンドと呼ばれる分析ツールは、資産のボラティリティを示す場合があります。 移動平均およびその他の指標を使用して、実現ボラティリティの将来のパフォーマンスを予測できます。
ほとんどのオプションブローカーは、個々の資産とインデックスの過去および過去のインプライドボラティリティのチャートとグラフを提供します。 これらのチャートを分析して先物のボラティリティを予測するのはトレーダー次第です。 ボラティリティの増加は、経済的および政治的イベントによるものである可能性があります。 個々の株式は、収益の発表およびその他の会社関連の発表により、ボラティリティを高めた可能性があります。