Wat zijn de verschillende soorten geautomatiseerde handelssystemen?

Er zijn twee manieren om geautomatiseerde handelssystemen te classificeren. Een daarvan is op basis van of de algoritmen zijn bekendgemaakt. Als de algoritmen worden bekendgemaakt, worden de systemen een 'bekendgemaakt systeem' genoemd. Geautomatiseerde handelssystemen die niet worden bekendgemaakt, worden 'black box'-systemen genoemd. De tweede manier om deze systemen te classificeren is gebaseerd op het gebruikte type algoritme.

Cyclusonderzoek, uitbraak van volatiliteit en uitbraak van prijzen zijn de meest populaire algoritmen. Cyclusstudies brengen cycli van verschillende lengtes samen om tops en bottoms te voorspellen. Volatiliteit break-out systemen richten zich over het algemeen op tijden waarop een aandeel of grondstof een lage volatiliteit heeft en betreden de markt met een toename van de volatiliteit. Prijsuitbraaksystemen volgen de hoogste en laagste prijzen gedurende een bepaalde periode en betreden de markt wanneer een hoger hoog of lager laag wordt gemaakt.

Nadat een geautomatiseerd handelssysteem een ​​positie heeft ingevoerd, moet het bepalen wanneer die positie moet worden verlaten. Sommige systemen gebruiken een voortschrijdend gemiddelde, terwijl anderen een bepaald aantal perioden aanhouden en vervolgens afsluiten. Een andere benadering is om te vertrekken zodra een positie winstgevend is of om te vertrekken nadat een bepaald niveau van winstgevendheid is bereikt. De meeste systemen hebben een vast verlies dat het grootste verlies is waarvoor het systeem is ontworpen. De term voor dat bedrag is het "stop loss".

Er worden veel computerprogramma's verkocht als black box-handelsstrategieën. De meeste worden verkocht op basis van 'backtesting'. Als er geen sprake is van een substantiële geschiedenis van realtime handel, of een grote hoeveelheid goede resultaten op andere gegevens dan de backtest-gegevens, zoals een Monte Carlo-simulatie, met behulp van het systeem met echt geld is een grote gok. Het is niet moeilijk om een ​​paar regels samen te stellen en het systeem vervolgens over vijf of tien jaar handelsgegevens te optimaliseren, zodat ze verbluffende resultaten opleveren, maar een dergelijk systeem is waarschijnlijk niet winstgevend in de echte wereldhandel.

Geautomatiseerde handelssystemen die winstgevend zijn, bestaan ​​wel. Ze zijn gemaakt door mensen met een zeer diepgaande kennis van fysica die samenwerken met mensen die een zeer goed begrip hebben van hoe markten werken. De makers werken voor investeringen of handelsgroepen die voor het grootste deel onopvallend blijven. Zoals alle gebieden van handel of beleggen in de markten, moet je je geld toevertrouwen aan een algoritmisch, geautomatiseerd handelssysteem met grote voorzichtigheid en alleen na grondig onderzoek.