Wat zijn de verschillende soorten geautomatiseerde handelssystemen?

Er zijn twee manieren om geautomatiseerde handelssystemen te classificeren.Een daarvan is op basis van de vraag of de algoritmen worden bekendgemaakt.Als de algoritmen worden bekendgemaakt, worden de systemen een 'bekendgemaakt systeem' genoemd.Geautomatiseerde handelssystemen die niet worden bekendgemaakt, worden "black box" -systemen genoemd.De tweede manier om deze systemen te classificeren is gebaseerd op het type gebruikte algoritme.

Cyclusstudies, het uitbreken van de volatiliteit en het uitbreken van de prijs zijn de meest populaire algoritmen.Cyclusstudies brengen cycli van verschillende lengtes samen om tops en bodems te voorspellen.Volatiliteit break -out systemen richten zich over het algemeen op tijden waarin een aandelen of grondstof een lage volatiliteit heeft en vervolgens de markt betreden op een toename van de volatiliteit.Prijsuitbraak systemen traceren de hoogste en laagste prijzen gedurende een bepaalde periode en ga dan de markt in wanneer een hoger hoog of lager laag wordt gemaakt.

Nadat een geautomatiseerd handelssysteem een positie is ingevoerd, moet het bepalen wanneer deze positie moet worden verlaten.Sommige systemen gebruiken een voortschrijdend gemiddelde, terwijl anderen een bepaald aantal tijdsperioden vasthouden en vervolgens verlaten.Een andere benadering is om te vertrekken zodra een positie winstgevend is of om te verlaten nadat een bepaald niveau van winstgevendheid is bereikt.De meeste systemen hebben een vaste hoeveelheid verlies dat het grootste verlies is waar het systeem is ontworpen om toe te staan.De term voor dat bedrag is het "stopverlies".

Er zijn veel computerprogramma's verkocht als zwarte box -handelsstrategieën.De meeste van hen worden verkocht op basis van 'backtesting'.Als er geen substantiële geschiedenis van realtime handel is, of een grote hoeveelheid goede resultaten op andere gegevens dan de Backtest -gegevens, zoals een Monte Carlo -simulatie, is het gebruik van het systeem met echt geld een grote gok.Het is niet moeilijk om een paar regels samen te stellen en vervolgens het systeem te optimaliseren over vijf of tien jaar handelsgegevens, zodat ze opvallende resultaten opleveren, maar het is onwaarschijnlijkSystemen die winstgevend zijn, bestaan wel.Ze zijn gecreëerd door mensen met een zeer diepe kennis van natuurkunde die werken naast mensen die een heel goed begrip hebben van hoe markten werken.De makers werken voor investerings- of handelsgroepen die voor het grootste deel een laag profiel houden.Zoals alle handelsgebieden of beleggen in de markten, moet het geld toevertrouwen aan een algoritmisch, geautomatiseerd handelssysteem met grote voorzichtigheid en alleen na substantieel onderzoek.