자동 거래 시스템의 다른 유형은 무엇입니까?

자동 거래 시스템을 분류하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 하나는 알고리즘의 공개 여부에 기초합니다. 알고리즘이 공개되면, 시스템을 "공개 시스템"이라고합니다. 공개되지 않은 자동 거래 시스템을 "블랙 박스"시스템이라고합니다. 이러한 시스템을 분류하는 두 번째 방법은 사용 된 알고리즘 유형을 기반으로합니다.

사이클 연구, 변동성 분석 및 가격 분석이 가장 인기있는 알고리즘입니다. 사이클 연구는 상하를 예측하기 위해 서로 다른 길이의 사이클을 결합합니다. 변동성 분석 시스템은 일반적으로 주식 또는 상품의 변동성이 낮은시기에 초점을 맞춘 다음 변동성 증가에 따라 시장에 진입합니다. 가격 분류 시스템은 일정 기간 동안 최고 가격과 최저 가격을 추적 한 다음 더 높거나 더 낮은 가격이 책정되면 시장에 진입합니다.

자동 거래 시스템이 포지션에 들어간 후에는 해당 포지션을 언제 종료해야하는지 결정해야합니다. 일부 시스템은 이동 평균을 사용하는 반면 다른 시스템은 일정 기간 동안 유지 한 다음 종료됩니다. 다른 접근 방식은 포지션이 수익성이있는 즉시 종료하거나 특정 수준의 수익성에 도달 한 후 종료하는 것입니다. 대부분의 시스템에는 시스템이 허용하도록 설계된 최대 손실 인 고정 된 손실량이 있습니다. 그 금액의 용어는 "중지 손실"입니다.

블랙 박스 거래 전략으로 판매되는 많은 컴퓨터 프로그램이 있습니다. 대부분은 "백 테스팅"을 기준으로 판매됩니다. 실시간 거래의 실질적인 이력이 없거나 시스템을 사용하여 Monte Carlo 시뮬레이션과 같은 백 테스트 데이터 이외의 데이터에 대해 많은 양의 좋은 결과가있는 경우 실제 돈으로 주요 도박이다. 몇 가지 규칙을 조합 한 다음 5 년 또는 10 년 동안 거래 데이터를 통해 시스템을 최적화하여 시선을 사로 잡는 결과를 산출하는 것은 어렵지 않지만 이러한 시스템은 실제 거래에서 수익성이 없을 것입니다.

수익성있는 자동 거래 시스템이 존재합니다. 그것들은 시장이 어떻게 작동하는지 잘 이해하는 사람들과 함께 일하는 물리학에 대한 매우 깊은 지식을 가진 사람들에 의해 만들어졌습니다. 제작자는 대부분 저소득층을 유지하는 투자 또는 거래 그룹을 위해 일합니다. 모든 거래 또는 시장 투자 분야와 마찬가지로, 돈을 알고리즘적이고 자동화 된 거래 시스템에 맡기는 것은 상당한주의를 기울여 상당한 연구를 거쳐야합니다.