Jaké jsou různé typy automatizovaných obchodních systémů?

Existují dva způsoby klasifikace automatizovaných obchodních systémů. Jeden je na základě toho, zda jsou algoritmy zveřejněny. Pokud jsou algoritmy zveřejněny, systémy se nazývají „zveřejněný systém“. Automatizované obchodní systémy, které nejsou zveřejněny, se označují jako systémy „černé skříňky“. Druhý způsob klasifikace těchto systémů je založen na typu použitého algoritmu.

Nejoblíbenějšími algoritmy jsou studie cyklu, výkyvy volatility a výkyvy cen. Studie cyklů spojují cykly různých délek, aby předpovídaly vrcholy a dna. Systémy vytržení volatility se obecně zaměřují na časy, kdy má akcie nebo komodita nízkou volatilitu, a poté vstupují na trh se zvýšenou volatilitou. Systémy rozdělení cen sledují nejvyšší a nejnižší ceny v časovém období a poté vstupují na trh, když je dosaženo vyšší nebo nižší úrovně.

Poté, co automatizovaný obchodní systém vstoupil na pozici, musí určit, kdy tuto pozici opustit. Některé systémy používají klouzavý průměr, zatímco jiné drží určitý počet časových období a poté opouštějí. Jiným přístupem je odejít, jakmile je pozice zisková, nebo odejít po dosažení určité úrovně ziskovosti. Většina systémů má pevnou částku ztráty, což je největší ztráta, kterou systém umožňuje. Termín pro tuto částku je „stop loss“.

Existuje mnoho počítačových programů prodávaných jako černé obchodní strategie. Většina z nich se prodává na základě „zpětného testování“. Pokud neexistuje žádná podstatná historie obchodování v reálném čase, nebo velké množství dobrých výsledků na jiných datech, než jsou nejzákladnější data, jako je simulace Monte Carlo, pomocí systému se skutečnými penězi je hlavní hazard. Není obtížné sestavit několik pravidel a poté optimalizovat systém po dobu pěti až deseti let obchodování s daty tak, aby poskytovaly okouzlující výsledky, ale takový systém pravděpodobně nebude ziskový v reálném světovém obchodování.

Existují automatizované obchodní systémy, které jsou ziskové. Byly vytvořeny lidmi s velmi hlubokými znalostmi fyziky, kteří pracují po boku lidí, kteří mají velmi dobré znalosti o fungování trhů. Tvůrci pracují pro investiční nebo obchodní skupiny, které z velké části udržují nízký profil. Stejně jako všechny oblasti obchodování nebo investování na trzích, svěřování svých peněz algoritmickému automatizovanému obchodnímu systému by mělo být prováděno s velkou obezřetností a pouze po důkladném výzkumu.