Jaké jsou různé typy automatizovaných obchodních systémů?

Existují dva způsoby klasifikace automatizovaných obchodních systémů. Jeden je na základě toho, zda jsou algoritmy zveřejněny. Pokud jsou algoritmy zveřejněny, systémy se nazývají „zveřejněný systém“. Automatizované obchodní systémy, které nejsou zveřejněny, se označují jako systémy „černé skříňky“. Druhý způsob klasifikace těchto systémů je založen na typu použitého algoritmu.

Studie cyklu, vypuknutí volatility a vypuknutí cen jsou nejoblíbenějšími algoritmy. Studie cyklu spojují cykly různých délek pro předpovídání vrcholů a dna. Systémy volatility se obecně zaměřují na časy, kdy zásoba nebo komodita má nízkou volatilitu, poté vstoupí na trh se zvýšením volatility. Systémy pro rozpad cen sledují nejvyšší a nejnižší ceny po dobu po dobu, poté vstoupí na trh, když se dosáhne vyššího nebo nižšího nízkého minima.

Po zastoupení automatizovaného obchodního systému musí určit, kdy tuto pozici ukončit. Některé systémy používají klouzavý průměrzatímco jiní drží určitý počet časových období a poté opustí. Dalším přístupem je ukončit, jakmile je pozice zisková nebo k opuštění po dosažení určité úrovně ziskovosti. Většina systémů má pevné množství ztráty, která je největší ztrátou, kterou je systém navržen. Termín pro tuto částku je „Ztráta stop“.

Existuje mnoho počítačových programů prodáno jako strategie obchodování s černými boxy. Většina z nich se prodává na základě „zpětného testování“. Pokud neexistuje žádná podstatná anamnéza obchodování s v reálném čase nebo velké množství dobrých výsledků na jiných datech, než je nejzadnější data, jako je simulace Monte Carlo, použití systému se skutečnými penězi je hlavní hazard. Není těžké sestavit několik pravidel a poté optimalizovat systém po dobu pěti nebo deseti let obchodních údajů, aby přinesly výsledky očícího, ale takový systém pravděpodobně nebude ziskový v reálném světě trading.

Automatizované obchodní systémy, které jsou ziskové, existují. Byli vytvořeni lidmi s velmi hlubokou znalostí o fyzice pracující podél lidí, kteří velmi dobře pochopí, jak trhy fungují. Tvůrci pracují pro investiční nebo obchodní skupiny, které si z větší části udržují nízký profil. Stejně jako všechny oblasti obchodování nebo investování na trzích, i svěřování peněz na algoritmické, automatizovaný obchodní systém by měl být prováděn s velkou opatrností a až po podstatném výzkumu.