Vilka är de olika typerna av automatiserade handelssystem?

Det finns två sätt att klassificera automatiserade handelssystem. En grundar sig på huruvida algoritmerna avslöjas. Om algoritmerna visas, kallas systemen för ett "avslöjat system." Automatiserade handelssystem som inte avslöjas kallas "black box" -system. Det andra sättet att klassificera dessa system är baserat på vilken typ av algoritm som används.

Cykelstudier, volatilitet bryter ut och prisutbrott är de mest populära algoritmerna. Cykelstudier sammanför cykler i olika längder för att förutsäga toppar och botten. Volatilitetsutbrottssystem fokuserar generellt på tider när en aktie eller en råvara har låg volatilitet, och kommer sedan in på marknaden med en ökning av volatiliteten. Prisutdelningssystem spårar de högsta och lägsta priserna under en tid och kommer sedan in på marknaden när en högre hög eller lägre låg nivå görs.

När ett automatiskt handelssystem har gått in i en position måste det avgöra när den ska lämna den positionen. Vissa system använder ett rörligt medelvärde medan andra håller under ett visst antal tidsperioder och sedan avsluta. En annan metod är att lämna så snart en position är lönsam eller att lämna efter att en viss lönsamhetsnivå har uppnåtts. De flesta system har en fast mängd förlust som är den största förlusten som systemet är utformat för att tillåta. Termen för det beloppet är "stoppförlusten."

Det finns många datorprogram som säljs som Black Box-handelsstrategier. De flesta av dem säljs på grundval av "backtesting." med riktiga pengar är ett stort spel. Det är inte svårt att sätta ihop några regler och sedan optimera systemet under fem eller tio års handelsdata så att de ger iögonfallande resultat, men ett sådant system är troligtvis inte lönsamt i den verkliga världshandeln.

Det finns automatiska handelssystem som är lönsamma. De har skapats av människor med mycket djup kunskap om fysik som arbetar längs sidopersoner som har en mycket god förståelse för hur marknader fungerar. Skaparna arbetar för investerings- eller handelsgrupper som till största delen håller en låg profil. Liksom alla områden med handel eller investeringar på marknaderna bör man betala pengar till en algoritmisk, automatiserad handelssystem med stor försiktighet och endast efter omfattande forskning.