自動取引システムにはどのような種類がありますか？

自動取引システムを分類するには2つの方法があります。 1つは、アルゴリズムが開示されているかどうかに基づいています。 アルゴリズムが開示されている場合、システムは「開示システム」と呼ばれます。開示されていない自動取引システムは、「ブラックボックス」システムと呼ばれます。 これらのシステムを分類する2番目の方法は、使用するアルゴリズムのタイプに基づいています。

サイクルスタディ、ボラティリティブレイクアウト、およびプライスブレイクアウトが最も一般的なアルゴリズムです。 サイクルスタディでは、異なる長さのサイクルをまとめて、トップとボトムを予測します。 ボラティリティブレイクアウトシステムは、一般に、在庫または商品のボラティリティが低いときに焦点を当て、その後、ボラティリティの増加で市場に参入します。 価格ブレイクアウトシステムは、一定期間の最高および最低価格を追跡し、高値または安値が下がったときに市場に参入します。

自動取引システムがポジションに入った後、そのポジションをいつ退出するかを決定する必要があります。 移動平均を使用するシステムもあれば、一定期間保持してから終了するシステムもあります。 別のアプローチは、ポジションが利益を上げるとすぐに終了するか、一定の収益性に達した後に終了することです。 ほとんどのシステムには、システムが許容するように設計されている最大の損失である一定量の損失があります。 その金額の用語は「ストップロス」です。

ブラックボックス取引戦略として販売されている多くのコンピュータープログラムがあります。 それらのほとんどは、「バックテスト」に基づいて販売されています。リアルタイム取引の実質的な履歴がない場合、またはシステムを使用したモンテカルロシミュレーションなどのバックテストデータ以外のデータに関する大量の良好な結果がある場合本当のお金を使うことは大きな賭けです。 いくつかのルールをまとめて、5年または10年の取引データでシステムを最適化して目を見張るような結果を生み出すことは難しくありませんが、このようなシステムは現実の世界の取引では有益ではありません。

有益な自動取引システムが存在します。 それらは、物理学について非常に深い知識を持ち、市場がどのように機能するかを非常によく理解している人々とともに働く人々によって作成されました。 クリエイターは、ほとんどの場合、目立たないようにする投資またはトレーディンググループで働いています。 市場での取引または投資のすべての分野と同様に、アルゴリズムの自動化された取引システムにお金を預けることは、十分な注意を払って、十分な調査を行った後にのみ行う必要があります。