Quels sont les différents types de systèmes de négociation automatisés?
Il existe deux manières de classer les systèmes de négociation automatisés. On est sur la base de savoir si les algorithmes sont divulgués. Si les algorithmes sont divulgués, les systèmes sont appelés «systèmes divulgués». Les systèmes de négociation automatisés qui ne sont pas divulgués sont appelés systèmes «à boîte noire». La seconde façon de classer ces systèmes est basée sur le type d'algorithme utilisé.
Les études de cycle, la volatilité et les prix sont les algorithmes les plus populaires. Les études de cycle rassemblent des cycles de différentes longueurs pour prédire les hauts et les bas. Les systèmes d'écart de volatilité se concentrent généralement sur les périodes où une action ou une marchandise a une faible volatilité, puis entrent sur le marché avec une augmentation de la volatilité. Les systèmes de ventilation des prix recherchent les prix les plus élevés et les prix les plus bas sur une période donnée, puis entrent sur le marché à la hausse ou à la baisse.
Une fois qu'un système de trading automatisé est entré dans une position, il doit déterminer quand quitter cette position. Certains systèmes utilisent une moyenne mobile alors que d'autres restent en attente pendant un certain nombre de périodes, puis se terminent. Une autre approche consiste à sortir dès qu'une position est rentable ou à sortir lorsqu'un certain niveau de rentabilité est atteint. La plupart des systèmes ont une perte fixe qui est la perte la plus importante que le système est conçu pour permettre. Le terme pour ce montant est le "stop loss".
Il existe de nombreux programmes informatiques vendus en tant que stratégies de négociation en boîte noire. La plupart d’entre elles sont vendues sur la base du «backtesting». En l’absence d’historique substantiel de trading en temps réel, ou d’un grand nombre de bons résultats sur des données autres que les données de backtest, telles que la simulation Monte Carlo, en utilisant le système. avec de l'argent réel est un pari majeur. Il n’est pas difficile de mettre en place quelques règles et d’optimiser ensuite le système sur cinq ou dix ans de données commerciales afin qu’elles produisent des résultats époustouflants, mais un tel système n’est pas probablement rentable dans le commerce réel.
Il existe des systèmes de trading automatisés rentables. Ils ont été créés par des personnes ayant une connaissance très approfondie de la physique aux côtés de personnes ayant une très bonne compréhension du fonctionnement des marchés. Les créateurs travaillent pour des groupes d'investissement ou de négoce qui, pour la plupart, restent discrets. Comme dans tous les domaines du trading ou des investissements sur les marchés, confier son argent à un système de trading algorithmique et automatisé doit être fait avec beaucoup de prudence et après de nombreuses recherches.