Hva er de forskjellige typene automatiserte handelssystemer?

Det er to måter å klassifisere automatiserte handelssystemer. Den ene er på bakgrunn av om algoritmene blir avslørt. Hvis algoritmene blir avslørt, kalles systemene et "avslørt system." Automatiserte handelssystemer som ikke blir beskrevet, blir referert til som "black box" -systemer. Den andre måten å klassifisere disse systemene er basert på typen algoritme som brukes.

Syklusstudier, flyktighet og prisutbrudd er de mest populære algoritmene. Syklusstudier samler sykluser i forskjellige lengder for å forutsi topper og bunner. Volatilitetsutbruddssystemer fokuserer generelt på tider der en aksje eller vare har lav volatilitet, for deretter å komme inn i markedet på en økning i volatiliteten. Prisutbruddssystemer sporer de høyeste og laveste prisene over en periode, for deretter å komme inn i markedet når det blir gjort en høyere høy eller lavere lav.

Etter at et automatisert handelssystem har gått inn i en posisjon, må det avgjøre når den skal forlate denne posisjonen. Noen systemer bruker et glidende gjennomsnitt, mens andre holder i et visst antall tidsperioder og deretter avslutter. En annen tilnærming er å gå ut så snart en stilling er lønnsom eller å gå ut etter at et visst nivå av lønnsomhet er nådd. De fleste systemer har en fast mengde tap som er det største tapet systemet er designet for å tillate. Betegnelsen for dette beløpet er "stop loss."

Det er mange dataprogrammer som selges som black box trading strategier. De fleste av dem selges på grunnlag av "backtesting." med ekte penger er en stor gamble. Det er ikke vanskelig å sette sammen noen få regler og deretter optimalisere systemet over fem eller ti år med handelsdata slik at de gir iøynefallende resultater, men det er usannsynlig at et slikt system vil være lønnsomt i ekte verdenshandel.

Automatiske handelssystemer som er lønnsomme finnes. De er skapt av mennesker med veldig dyp kunnskap om fysikk som arbeider langs folk som har en veldig god forståelse av hvordan markedene fungerer. Skaperne jobber for investerings- eller handelsgrupper som for det meste holder en lav profil. Som alle områder med handel eller investering i markedene, bør det å overlate pengene sine til en algoritmisk, automatisert handelssystem utføres med stor forsiktighet og bare etter betydelig undersøkelse.