Was sind die verschiedenen Arten von automatisierten Handelssystemen?
Es gibt zwei Möglichkeiten, automatisierte Handelssysteme zu klassifizieren. Eine davon ist auf der Grundlage, ob die Algorithmen offengelegt werden. Wenn die Algorithmen offengelegt werden, werden die Systeme als „offenbartes System“ bezeichnet. Automatisierte Handelssysteme, die nicht offengelegt werden, werden als „Black Box“ -Systeme bezeichnet. Die zweite Möglichkeit zur Klassifizierung dieser Systeme basiert auf der Art des verwendeten Algorithmus. Zyklusuntersuchungen verleihen Zyklen unterschiedlicher Längen, um Spitzen und Unterteile vorherzusagen. Die Volatilitätsausbruchsysteme konzentrieren sich im Allgemeinen auf Zeiten, in denen ein Aktien oder eine Ware eine geringe Volatilität aufweist, und treten dann mit einer Erhöhung der Volatilität in den Markt ein. Preisausbruchsysteme verfolgen die höchsten und niedrigsten Preise im Laufe eines bestimmten Zeitraums und betreten Sie dann den Markt, wenn ein höheres Hoch oder niedrigeres Tief erfolgt. Einige Systeme verwenden einen gleitenden DurchschnittWährend andere eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen halten und dann beenden. Ein anderer Ansatz ist es, zu beenden, sobald eine Position profitabel ist oder nach einem bestimmten Grad an Rentabilität erreicht wird. Die meisten Systeme haben einen festen Verlust, der den größten Verlust darstellt, für den das System zulässig ist. Der Begriff für diesen Betrag ist der „Stop -Verlust“.
Es gibt viele Computerprogramme, die als Black Box -Handelsstrategien verkauft werden. Die meisten von ihnen werden auf der Grundlage des „Backtests“ verkauft. Wenn es entweder keine wesentliche Vorgeschichte des Echtzeithandels oder eine große Anzahl guter Ergebnisse zu anderen Daten als den Backtest -Daten wie einer Monte -Carlo -Simulation gibt, ist die Verwendung des Systems mit echtem Geld ein großes Glücksspiel. Es ist nicht schwer, ein paar Regeln zusammenzustellen und das System dann über fünf oder zehn Jahre des Handelsdaten zu optimieren, damit sie auf Augenhöhe Ergebnisse erzielen, aber ein solches System ist wahrscheinlich nicht profitabel in realer Weltspfading.
automatisierte Handelssysteme, die profitabel sind, existieren. Sie wurden von Menschen mit sehr tiefem Wissen über Physik geschaffen, die neben Menschen arbeiten, die ein sehr gutes Verständnis dafür haben, wie Märkte funktionieren. Die Schöpfer arbeiten für Investitions- oder Handelsgruppen, die größtenteils ein niedriges Problem behalten. Wie alle Bereiche des Handels oder Investitionen in die Märkte sollte das automatisierte Handelssystem mit großer Vorsicht und erst nach erheblichen Forschung ein Geld für ein algorithmisches, automatisiertes Handelssystem anvertrauen.