Was sind die verschiedenen Arten von automatisierten Handelssystemen?

Es gibt zwei Möglichkeiten, automatisierte Handelssysteme zu klassifizieren.Eine davon ist auf der Grundlage, ob die Algorithmen offenbart werden.Wenn die Algorithmen offengelegt werden, werden die Systeme als „offenbartes System“ bezeichnet.Automatisierte Handelssysteme, die nicht offengelegt werden, werden als „Black Box“ -Systeme bezeichnet.Die zweite Möglichkeit, diese Systeme zu klassifizieren, basiert auf der Art des verwendeten Algorithmus.

Zyklusstudien, Volatilitätsausbruch und Preisausbrüche sind die beliebtesten Algorithmen.Zyklusstudien bringen Zyklen unterschiedlicher Längen zusammen, um Spitzen und Unterteile vorherzusagen.Die Volatilitätsausbruchsysteme konzentrieren sich im Allgemeinen auf Zeiten, in denen ein Aktien oder eine Ware eine geringe Volatilität aufweist, und treten dann mit einer Erhöhung der Volatilität in den Markt ein.Die Preisverlustsysteme verfolgen die höchsten und niedrigsten Preise im Laufe eines bestimmten Zeitraums und geben Sie dann in den Markt ein, wenn ein höheres Hoch oder niedrigeres Tief erfolgt.

Nachdem ein automatisiertes Handelssystem eine Position eingegeben hat, muss er feststellen, wann diese Position beendet werden soll.Einige Systeme verwenden einen gleitenden Durchschnitt, während andere eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen halten und dann beenden.Ein anderer Ansatz besteht darin, zu beenden, sobald eine Position profitabel ist oder nach einem bestimmten Grad an Rentabilität erreicht wird.Die meisten Systeme haben einen festen Verlust, der den größten Verlust darstellt, für den das System zulässig ist.Der Begriff für diesen Betrag ist der „Stoppverlust“.Die meisten von ihnen werden auf der Grundlage des „Backtests“ verkauft.Wenn es entweder keine wesentliche Geschichte des Echtzeithandels oder eine große Anzahl guter Ergebnisse zu anderen Daten als den Backtest -Daten wie einer Monte -Carlo -Simulation gibt, ist die Verwendung des Systems mit echtem Geld ein großes Glücksspiel.Es ist nicht schwer, einige Regeln zusammenzustellen und das System dann über fünf oder zehn Jahre Handelsdaten zu optimieren, damit sie auf Augenhöhe Ergebnisse erzielen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass ein solches System im realen Handel profitabel ist.Es gibt Systeme, die profitabel sind.Sie wurden von Menschen mit sehr tiefem Wissen über Physik geschaffen, die neben Menschen arbeiten, die ein sehr gutes Verständnis dafür haben, wie Märkte funktionieren.Die Schöpfer arbeiten für Investitions- oder Handelsgruppen, die größtenteils ein niedriges Problem behalten.Wie alle Bereiche des Handels oder Investitionen in die Märkte sollte das automatisierte Handelssystem mit großer Vorsicht und erst nach erheblichen Untersuchungen sein Geld an eine algorithmische, automatisierte Handelssystem anvertrauen.