Hva er de forskjellige typene automatisert handelsprogramvare?

Automatisert handelsprogramvare kan klassifiseres i henhold til markedet den handler eller i henhold til typen bruker. De generelle markedstypene er aksjer, varer og valuta. Brukere er enten individuelle handelsmenn eller store handelsfond. Individuelle handelsmenn bruker ofte detaljhandelsprogramvare, og midler utvikler sine egne.

Fond handelsaksjer, valuta og råvare -futures ved bruk av algoritmer de har utviklet og integrert i sin automatiserte handelsprogramvare. Den nøyaktige mekanikken til disse algoritmene er nøye bevoktet. Fond for aksjehandel bruker ofte såkalte momentumalgoritmer, ofte kombinert med parhandel. Momentumalgoritmer utnytter kortsiktige, høye volumprisendringer. Parhandel betyr å velge to aksjer i samme sektor, og deretter kjøpe det sterkere og kortslutte det svakere.

Valutahandelsfond er egnet til å bruke algoritmer basert på deteksjon av pris og volatilitetsutvidelse i en retning. Prisfordelingsegenskaper for valutamarkedet allomed denne tilnærmingen for å lykkes, mens den er marginal i aksjehandel. Momentumhandel brukes i noen automatisert handelsprogramvare som midler bruker for å handle korn futures. Minst ett fond bruker fysikken i flytende dynamikk for å handle futures i aksjemarkedet.

Retail -programvare, derimot, har en tendens til å tilby et pent utseende på dataskjermen, kombinert med muligheten til å legge inn flere bestillinger samtidig med trykket på en skjermknapp, og hevder at dette er "automatisert" handelsprogramvare. Den næringsdrivende er fremdeles pålagt å overvåke markedet, bestemme hvilke aksjer, futures eller valutaer som hører hjemme i sin knappeturerte kurv, og bestemmer deretter når de skal gå inn i handelen. Noen detaljhandelsprogramvare tilbyr et kodingsgrensesnitt som den næringsdrivende kan bruke til å skrive og teste sine egne algoritmer.

Et annet utvalg av automatisert handelsprogramvare blir referert til som Black-Box Trading. Algoritmene som brukes avProgramvare blir ikke avslørt for kjøperen, og ofte får han ikke en passende mulighet til å teste om programvaren faktisk er lønnsom. Innkjøpere blir bedt om å godta tro på at programvaren har vært lønnsom i fortiden og vil være i fremtiden. Svartboks handelssystemer tilbys for handelsaksjer, futures og valuta.

Midler som bruker automatisert handelsprogramvare -tester det mye. De bruker både Bootstrap og Monte Carlo -testing for å se om systemet er lønnsomt i laboratoriet. Når de finner algoritmer som lykkes i testregimet, tester de det i sanntid. Fond generert programvare kontrollerer alle aspekter ved handel: Det bestemmer hvor mye du skal handle, hva du skal handle og når du skal handle, og det legger inn ordrene direkte på utvekslingen. En individuell handelsmann må etterligne teststrategien til midlene hvis han skal ha rimelige utsikter til å handle lønnsomt.