Jaké jsou různé typy softwaru pro automatické obchodování?
Automatizovaný obchodní software lze klasifikovat podle trhu, na kterém obchoduje, nebo podle typu uživatele. Obecné typy trhu jsou akcie, komodity a měna. Uživatelé jsou buď jednotliví obchodníci, nebo velké obchodní fondy. Jednotliví obchodníci často používají maloobchodní software a fondy vyvíjejí své vlastní.
Financuje obchodní akcie, měnu a komoditní futures pomocí algoritmů, které vyvinuli a začlenili do svého automatizovaného obchodního softwaru. Přesná mechanika těchto algoritmů je pečlivě střežena. Fondy obchodování s akciemi často používají tzv. Algoritmy hybnosti, často kombinované s párovým obchodováním. Algoritmy hybnosti využívají krátkodobé a velké změny cen. Párové obchodování znamená výběr dvou akcií ve stejném sektoru, poté nákup silnějších a zkratování slabších.
Fondy pro obchodování s měnami jsou schopny používat algoritmy založené na detekci expanze cen a volatility jedním směrem. Charakteristiky distribuce cen měnového trhu umožňují, aby byl tento přístup úspěšný, zatímco v obchodování s akciemi je okrajový. Momentum trading se používá v některém automatizovaném obchodním softwaru, který fondy používají k obchodování s futures na obilí. Alespoň jeden fond využívá fyziku dynamiky tekutin k obchodování s futures na akciových trzích.
Naproti tomu maloobchodní software má tendenci nabízet na obrazovce počítače pěkný vzhled v kombinaci se schopností zadávat několik objednávek současně s stisknutím tlačítka na obrazovce, a tvrdí, že se jedná o „automatizovaný“ obchodní software. Obchodník je stále povinen monitorovat trh, rozhodovat, jaké akcie, futures nebo měny patří do jeho koše obchodovaného s knoflíky, a pak se rozhodnout, kdy vstoupit do obchodu. Některý maloobchodní software nabízí kódovací rozhraní, které obchodník může použít k psaní a testování vlastních algoritmů.
Další paleta maloobchodního softwaru pro automatizovaný obchod se označuje jako obchodování s černými kartami. Algoritmy používané softwarem nejsou kupujícímu sděleny a často mu není poskytnuta vhodná příležitost k testování, zda je software skutečně ziskový. Od kupujících se požaduje, aby na víře akceptovali, že tento software byl v minulosti ziskový a bude v budoucnu. Obchodní systémy black-box jsou nabízeny pro obchodování s akciemi, komoditními futures a měnou.
Fondy, které používají software pro automatizovaný obchod, jej intenzivně testují. Používají bootstrap a Monte Carlo testování, aby zjistili, zda je systém v laboratoři ziskový. Když najdou algoritmy, které uspějí ve svém testovacím režimu, otestují jej v reálném čase. Software generovaný fondem řídí všechny aspekty obchodování: určuje, kolik obchodovat, co obchodovat a kdy obchodovat, a zadává objednávky přímo na burze. Jednotný obchodník musí napodobit strategii testování fondů, má-li mít rozumné vyhlídky na obchodování se ziskem.