Jaké jsou různé typy automatizovaného obchodního softwaru?

Automatizovaný obchodní software lze klasifikovat podle trhu, který obchoduje nebo podle typu uživatele. Obecné typy trhu jsou akcie, komodity a měna. Uživatelé jsou jednotliví obchodníci nebo velké obchodní fondy. Jednotliví obchodníci často používají maloobchodní software a fondy se rozvíjejí své vlastní. Přesná mechanika těchto algoritmů je pečlivě střežena. Fondy obchodování s akciemi často používají tzv. Algoritmy hybnosti, často kombinované s obchodováním s páry. Algoritmy hybnosti vydělávají na krátkodobém, vysoké objemové změně ceny. Obchodování párů znamená výběr dvou akcií ve stejném sektoru, poté zakoupit silnější a zkrátit slabší. Charakteristika distribuce cen na měnovém trhu allow Tento přístup k úspěchu, zatímco je okrajový v obchodování s akciemi. Obchodování s hybností se používá v nějakém automatizovaném obchodním softwaru, který finanční prostředky používají k obchodování s futures na obilí. Alespoň jeden fond používá fyziku dynamiky tekutin k obchodu na akciovém trhu.

Naproti tomu maloobchodní software

má tendenci nabízet na obrazovce počítače pěkný vzhled v kombinaci se schopností zadávat několik objednávek současně s stisknutím tlačítka obrazovky a tvrdit, že se jedná o „automatizovaný“ obchodní software. Obchodník je stále povinen sledovat trh, rozhodnout, jaké akcie, futures nebo měny patří do jeho basketu s tlačítkem, a poté se rozhodnout, kdy vstoupit do obchodu. Nějaký maloobchodní software nabízí kódovací rozhraní, které může obchodník použít k psaní a testování vlastních algoritmů.

Další odrůda maloobchodního automatizovaného obchodního softwaru se označuje jako obchodování s černými boxy. Algoritmy používanéSoftware není sdělen kupujícímu a často nemá vhodnou příležitost otestovat, zda je software skutečně ziskový. Kupující jsou žádáni, aby přijali víru, že software byl v minulosti ziskový a bude v budoucnu. Systémy obchodování s černými boxy jsou nabízeny pro obchodování s akciemi, futures komodit a měny.

Fondy, které používají automatizovaný obchodní software, to rozsáhle testuje. Používají testování Bootstrap a Monte Carlo, aby zjistili, zda je systém v laboratoři ziskový. Když najdou algoritmy, které uspějí v jejich testovacím režimu, testují to v reálném čase. Software generovaný fond ovládá všechny aspekty obchodování: určuje, kolik obchodu, co obchodovat a kdy obchodovat, a zadává příkazy přímo na burzu. Jednotlivý obchodník musí napodobovat testovací strategii fondů, má -li mít přiměřené vyhlídky na obchodování s ziskem.