Jakie są różne typy oprogramowania do automatycznego handlu?

Zautomatyzowane oprogramowanie transakcyjne można sklasyfikować według rynku, na którym handluje, lub według rodzaju użytkownika. Ogólne typy rynku to akcje, towary i waluty. Użytkownicy są indywidualnymi inwestorami lub dużymi funduszami handlowymi. Poszczególni inwestorzy często korzystają z oprogramowania detalicznego, a fundusze rozwijają własne.

Fundusze handlują akcjami, walutami i towarami futures przy użyciu algorytmów, które opracowali i wprowadzili do swojego oprogramowania do automatycznego handlu. Dokładna mechanika tych algorytmów jest starannie strzeżona. Fundusze obrotu akcjami często stosują tak zwane algorytmy rozpędu, często połączone z obrotem parami. Algorytmy pędu wykorzystują krótkoterminowe zmiany cen w dużych ilościach. Handel parami oznacza wybranie dwóch akcji w tym samym sektorze, a następnie kupowanie silniejszych i zwieranie słabszych.

Fundusze handlu walutami stosują algorytmy oparte na wykrywaniu wzrostu cen i zmienności w jednym kierunku. Charakterystyka dystrybucji cen na rynku walutowym pozwala na skuteczne zastosowanie tego podejścia, podczas gdy w obrocie giełdowym jest on marginalny. Handel momentem jest wykorzystywany w niektórych automatycznych programach handlowych, które wykorzystują fundusze do handlu kontraktami futures na zboże. Co najmniej jeden fundusz wykorzystuje fizykę dynamiki płynów do handlu kontraktami futures na giełdzie.

Z kolei oprogramowanie do sprzedaży detalicznej oferuje ładny wygląd na ekranie komputera, w połączeniu z możliwością składania kilku zamówień jednocześnie za naciśnięciem przycisku ekranowego i twierdzenia, że ​​jest to „automatyczne” oprogramowanie handlowe. Handlowiec jest nadal zobowiązany do monitorowania rynku, decydowania o tym, jakie zapasy, kontrakty terminowe lub waluty należą do koszyka z przyciskami, a następnie decydowania, kiedy wejść w transakcję. Niektóre oprogramowanie do sprzedaży detalicznej oferuje interfejs kodowania, którego przedsiębiorca może używać do pisania i testowania własnych algorytmów.

Inna odmiana detalicznego oprogramowania do automatycznego handlu jest określana jako handel czarną skrzynką. Algorytmy stosowane przez oprogramowanie nie są ujawniane nabywcy, a często nie zapewnia mu się odpowiedniej okazji do sprawdzenia, czy oprogramowanie jest faktycznie opłacalne. Nabywcy proszeni są o wiarę w potwierdzenie, że oprogramowanie było opłacalne w przeszłości i będzie w przyszłości. Systemy handlu czarnymi skrzynkami są oferowane do handlu akcjami, towarowymi kontraktami terminowymi i walutami.

Fundusze korzystające z oprogramowania do automatycznego handlu testują go szeroko. Używają zarówno testów bootstrap, jak i Monte Carlo, aby sprawdzić, czy system jest opłacalny w laboratorium. Kiedy znajdują algorytmy, które sprawdzają się w reżimie testowym, testują je w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie generowane przez fundusz kontroluje wszystkie aspekty handlu: określa, ile handlować, co handlować i kiedy handlować, i umieszcza zamówienia bezpośrednio na giełdzie. Indywidualny inwestor musi naśladować strategię testowania funduszy, jeśli ma mieć uzasadnione szanse na zyskowny handel.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?