Jakie są różne rodzaje automatycznego oprogramowania handlowego?

Zautomatyzowane oprogramowanie handlowe może być klasyfikowane zgodnie z rynkiem, w którym handluje, lub zgodnie z typem użytkownika. Ogólne typy rynku to akcje, towary i waluta. Użytkownicy są indywidualnymi handlowcami lub dużymi funduszami handlowymi. Poszczególni handlowcy często korzystają z oprogramowania detalicznego, a fundusze rozwijają własne.

Fundusze futures, waluty i towary za pomocą algorytmów, które opracowali i włączyli do ich automatycznego oprogramowania handlowego. Dokładna mechanika tych algorytmów jest starannie strzeżona. Fundusze handlu akcjami często wykorzystują tak zwane algorytmy pędu, często w połączeniu z handlem parami. Algorytmy pędu wykorzystują krótkoterminowe, duże zmiany cen. Pary handlu oznacza wybór dwóch akcji w tym samym sektorze, a następnie kupowanie silniejszych i zwarcia słabszych.

Fundusze handlu walutami są skłonne do korzystania z algorytmów na podstawie wykrywania rozszerzenia ceny i zmienności w jednym kierunku. Charakterystyka rozkładu cen rynku walutowego alloW to podejście do sukcesu, podczas gdy jest marginalne w handlu akcjami. Handel Momentum jest wykorzystywany w zautomatyzowanym oprogramowaniu handlowym, którego fundusze wykorzystują do handlu kontraktami terminowymi. Co najmniej jeden fundusz wykorzystuje fizykę dynamiki płynów do handlu kontraktami futures na giełdzie.

Natomiast oprogramowanie detaliczne

ma tendencję do oferowania ładnego wyglądu na ekranie komputera, w połączeniu z możliwością składania kilku zamówień jednocześnie z naciśnięciem przycisku ekranu i twierdzenie, że jest to „zautomatyzowane” oprogramowanie handlowe. Handlowiec jest nadal zobowiązany do monitorowania rynku, decydowania o tym, jakie akcje, kontrakty futures lub waluty należą do jego koszyka, a następnie zdecydować, kiedy wejść do handlu. Niektóre oprogramowanie detaliczne oferuje interfejs kodowania, którego handlowiec może użyć do pisania i testowania własnych algorytmów.

Kolejna różnorodność zautomatyzowanego oprogramowania handlowego jest określana jako handel czarny. Algorytmy używane przezOprogramowanie nie jest ujawniane nabywcy i często nie ma on odpowiedniej okazji do sprawdzenia, czy oprogramowanie jest w rzeczywistości opłacalne. Nabywcy proszeni są o zaakceptowanie wiary, że oprogramowanie było opłacalne w przeszłości i będzie w przyszłości. Systemy handlowe w czarnej skrzynce są oferowane do akcji handlowych, kontraktów terminowych i waluty.

Fundusze, które wykorzystują zautomatyzowane oprogramowanie handlowe. Używają zarówno testów Bootstrap, jak i Monte Carlo, aby sprawdzić, czy system jest opłacalny w laboratorium. Kiedy znajdują algorytmy, które odnoszą sukcesy w schemacie testowym, testują to w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie wygenerowane przez fundusze kontroluje wszystkie aspekty handlu: określa, ile handlu, co handlować i kiedy handlować, i składa zamówienia bezpośrednio na giełdzie. Indywidualny trader musi naśladować strategię testową funduszy, jeśli ma mieć uzasadnione perspektywy handlu zyskiem.