Jakie są różne typy oprogramowania do automatycznego handlu?
Zautomatyzowane oprogramowanie transakcyjne można sklasyfikować według rynku, na którym handluje, lub według rodzaju użytkownika. Ogólne typy rynku to akcje, towary i waluty. Użytkownicy są indywidualnymi inwestorami lub dużymi funduszami handlowymi. Poszczególni inwestorzy często korzystają z oprogramowania detalicznego, a fundusze rozwijają własne.
Fundusze handlują akcjami, walutami i towarami futures przy użyciu algorytmów, które opracowali i wprowadzili do swojego oprogramowania do automatycznego handlu. Dokładna mechanika tych algorytmów jest starannie strzeżona. Fundusze obrotu akcjami często stosują tak zwane algorytmy rozpędu, często połączone z obrotem parami. Algorytmy pędu wykorzystują krótkoterminowe zmiany cen w dużych ilościach. Handel parami oznacza wybranie dwóch akcji w tym samym sektorze, a następnie kupowanie silniejszych i zwieranie słabszych.
Fundusze handlu walutami stosują algorytmy oparte na wykrywaniu wzrostu cen i zmienności w jednym kierunku. Charakterystyka dystrybucji cen na rynku walutowym pozwala na skuteczne zastosowanie tego podejścia, podczas gdy w obrocie giełdowym jest on marginalny. Handel momentem jest wykorzystywany w niektórych automatycznych programach handlowych, które wykorzystują fundusze do handlu kontraktami futures na zboże. Co najmniej jeden fundusz wykorzystuje fizykę dynamiki płynów do handlu kontraktami futures na giełdzie.
Z kolei oprogramowanie do sprzedaży detalicznej oferuje ładny wygląd na ekranie komputera, w połączeniu z możliwością składania kilku zamówień jednocześnie za naciśnięciem przycisku ekranowego i twierdzenia, że jest to „automatyczne” oprogramowanie handlowe. Handlowiec jest nadal zobowiązany do monitorowania rynku, decydowania o tym, jakie zapasy, kontrakty terminowe lub waluty należą do koszyka z przyciskami, a następnie decydowania, kiedy wejść w transakcję. Niektóre oprogramowanie do sprzedaży detalicznej oferuje interfejs kodowania, którego przedsiębiorca może używać do pisania i testowania własnych algorytmów.
Inna odmiana detalicznego oprogramowania do automatycznego handlu jest określana jako handel czarną skrzynką. Algorytmy stosowane przez oprogramowanie nie są ujawniane nabywcy, a często nie zapewnia mu się odpowiedniej okazji do sprawdzenia, czy oprogramowanie jest faktycznie opłacalne. Nabywcy proszeni są o wiarę w potwierdzenie, że oprogramowanie było opłacalne w przeszłości i będzie w przyszłości. Systemy handlu czarnymi skrzynkami są oferowane do handlu akcjami, towarowymi kontraktami terminowymi i walutami.
Fundusze korzystające z oprogramowania do automatycznego handlu testują go szeroko. Używają zarówno testów bootstrap, jak i Monte Carlo, aby sprawdzić, czy system jest opłacalny w laboratorium. Kiedy znajdują algorytmy, które sprawdzają się w reżimie testowym, testują je w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie generowane przez fundusz kontroluje wszystkie aspekty handlu: określa, ile handlować, co handlować i kiedy handlować, i umieszcza zamówienia bezpośrednio na giełdzie. Indywidualny inwestor musi naśladować strategię testowania funduszy, jeśli ma mieć uzasadnione szanse na zyskowny handel.