Vilka är de olika typerna av automatiserad handelsprogramvara?
Automatiserad handelsprogramvara kan klassificeras enligt den marknad som den handlar eller enligt typen av användare. De allmänna marknadstyperna är aktier, varor och valuta. Användare är antingen enskilda handlare eller stora handelsfonder. Enskilda handlare använder ofta detaljhandelsprogramvara, och medel utvecklar sina egna.
fonder handel med aktier, valuta och råvaruutmaningar med hjälp av algoritmer som de har utvecklat och integrerat i sin automatiserade handelsprogramvara. Den exakta mekaniken i dessa algoritmer är noggrant skyddade. Aktiehandelsfonder använder ofta så kallade momentumalgoritmer, ofta i kombination med parhandel. Momentumalgoritmer kapitaliserar på kortsiktiga, höga volymprisförändringar. Parhandel innebär att välja två aktier i samma sektor, sedan köpa de starkare och kortsluta de svagare.
valutahandelfonderna är benägna att använda algoritmer baserade på upptäckt av pris- och volatilitetsutvidgning i en riktning. Prisfördelningsegenskaper för valutamarknaden alloW detta tillvägagångssätt för att lyckas, medan det är marginellt i aktiehandel. Momentum -handel används i någon automatiserad handelsprogramvara som medel använder för att handla spannmål. Åtminstone en fond använder fysiken i Fluid Dynamics för att handla aktiemarknadens futures.
detaljhandelsprogramvara, däremot, tenderar att erbjuda ett vackert utseende på datorskärmen, i kombination med möjligheten att placera flera beställningar samtidigt med pressen på en skärmknapp och hävda att detta är "automatiserad" handelsprogramvara. Handlaren är fortfarande skyldig att övervaka marknaden, bestämma vilka aktier, framtider eller valutor som hör till sin knapphandlad korg och sedan besluta när han ska gå in i handeln. En del detaljhandelsprogramvara erbjuder ett kodningsgränssnitt som näringsidkaren kan använda för att skriva och testa sina egna algoritmer.
En annan variation av automatiserad handelsprogramvara kallas Black-Box Trading. Algoritmerna som används avProgramvaran avslöjas inte för köparen, och ofta ges han inte en lämplig möjlighet att testa om programvaran faktiskt är lönsam. Köpare uppmanas att acceptera att programvaran har varit lönsam tidigare och kommer att vara i framtiden. Black-Box Trading Systems erbjuds för handelsaktier, råvarufutures och valuta.
Fonder som använder automatiserad handelsprogramvara testar det i stor utsträckning. De använder både Bootstrap och Monte Carlo -testning för att se om systemet är lönsamt i labbet. När de hittar algoritmer som lyckas med deras testregim, testar de det i realtid. Fundgenererade mjukvaror kontrollerar alla aspekter av handeln: det avgör hur mycket man ska handla, vad man ska handla och när man ska handla, och det placerar beställningarna direkt på utbytet. En individuell handlare måste efterlikna fondernas teststrategi om han ska ha rimliga möjligheter att handla lönsamt.