Quali sono i diversi tipi di software di trading automatizzato?
Il software di trading automatizzato può essere classificato in base al mercato che commercia o in base al tipo di utente. I tipi di mercato generali sono titoli, materie prime e valuta. Gli utenti sono singoli trader o fondi di trading di grandi dimensioni. I singoli trader usano spesso software di vendita al dettaglio e i fondi sviluppano i propri.
Fondi di scambio di titoli, valuta e futures per le materie prime utilizzando algoritmi che hanno sviluppato e incorporato nel loro software di trading automatizzato. L'esatta meccanica di questi algoritmi è attentamente custodito. I fondi di trading azionari usano spesso i cosiddetti algoritmi di moto, spesso combinati con il trading di coppie. Gli algoritmi del momento capitalizzano a breve termine e ad alto volume. Il trading di coppie significa selezionare due titoli nello stesso settore, quindi acquistare i fondi più forti e cortili. Caratteristiche di distribuzione dei prezzi del mercato valutario alloW questo approccio per avere successo, mentre è marginale nel commercio azionario. Il trading del momento viene utilizzato in alcuni software di trading automatizzato che i fondi utilizzano per scambiare i futuri del grano. Almeno un fondo utilizza la fisica della fluidodinamica per scambiare futures sul mercato azionario.
Il software di vendita al dettaglio, al contrario, tende a offrire un bell'aspetto sullo schermo del computer, combinato con la possibilità di effettuare contemporaneamente diversi ordini con la stampa di un pulsante sullo schermo e affermare che si tratta di software di trading "automatizzato". Il trader è ancora tenuto a monitorare il mercato, decidere quali scorte, futuri o valute appartengono al suo cesto di abbondante e quindi decidere quando entrare nel commercio. Alcuni software di vendita al dettaglio offrono un'interfaccia di codifica che il trader può utilizzare per scrivere e testare i propri algoritmi.
Un'altra varietà di software di trading automatizzato al dettaglio viene definita trading Black-Box. Gli algoritmi usati dalIl software non viene divulgato all'acquirente e spesso non gli viene fornita un'opportunità adeguata per verificare se il software è effettivamente redditizio. Agli acquirenti viene chiesto di accettare sulla fede che il software è stato redditizio in passato e sarà in futuro. I sistemi di trading di black-box sono offerti per azioni commerciali, futures sulle materie prime e valuta.
Fondi che utilizzano il software di trading automatizzato lo testano ampiamente. Usano sia i test Bootstrap che Monte Carlo per vedere se il sistema è redditizio in laboratorio. Quando trovano algoritmi che riescono nel loro regime di test, lo mettono alla prova in tempo reale. Il software generato dal fondo controlla tutti gli aspetti del trading: determina quanto commerciare, cosa commerciare e quando scambiare e mette gli ordini direttamente sullo scambio. Un singolo commerciante deve emulare la strategia di test dei fondi se deve avere ragionevoli prospettive di negoziazione in modo redditizio.