Quels sont les différents types de logiciels de trading automatisés?
Le logiciel de trading automatisé peut être classé en fonction du marché qu'il échange ou en fonction du type d'utilisateur. Les types de marché généraux sont des actions, des produits de base et de la monnaie. Les utilisateurs sont soit des commerçants individuels ou de grands fonds de trading. Les traders individuels utilisent souvent des logiciels de vente au détail et les fonds développent les leurs.
Fonds Les actions commerciales, les devises et les contrats à terme sur les matières premières à l'aide d'algorithmes qu'ils ont développés et intégrés dans leur logiciel de trading automatisé. La mécanique exacte de ces algorithmes est soigneusement gardée. Les fonds de trading d'actions utilisent fréquemment des algorithmes dits de momentum, souvent combinés avec le trading de paires. Les algorithmes d'élan capitalisent sur les changements de prix à court terme et de volume élevés. Le trading de paires signifie sélectionner deux actions dans le même secteur, puis acheter le plus fort et court-circuiter le plus faible.
Les fonds de trading de devises sont susceptibles d'utiliser des algorithmes en fonction de la détection des prix et de l'expansion de la volatilité dans une direction. Caractéristiques de distribution des prix du marché des devises alloW Cette approche pour réussir, alors qu'elle est marginale dans le trading boursier. Le trading de momentum est utilisé dans certains logiciels de trading automatisés que les fonds utilisent pour échanger à terme des grains. Au moins un fonds utilise la physique de la dynamique des fluides pour échanger les contrats à terme sur le marché boursier.
Le logiciel de vente au détail, en revanche, a tendance à offrir une jolie apparition sur l'écran de l'ordinateur, combinée à la possibilité de passer plusieurs commandes simultanément avec la presse sur un bouton d'écran, et affirmer qu'il s'agit d'un logiciel de trading «automatisé». Le commerçant est toujours tenu de surveiller le marché, de décider quels actions, futures ou devises appartiennent à son basket négocié en boutons, puis décider quand entrer dans le commerce. Certains logiciels de vente au détail propose une interface de codage que le commerçant peut utiliser pour écrire et tester ses propres algorithmes.
Une autre variété de logiciels de trading automatisé au détail est appelé trading à la boîte noire. Les algorithmes utilisés par leLes logiciels ne sont pas divulgués à l'acheteur, et souvent il n'a pas une opportunité appropriée pour tester si le logiciel est réellement rentable. Les acheteurs sont invités à accepter sur la foi que le logiciel a été rentable dans le passé et sera à l'avenir. Les systèmes de trading à boîte noire sont proposés pour les actions de négociation, les contrats à terme sur les matières premières et les devises.
Les fonds qui utilisent le logiciel de trading automatisé le testaient largement. Ils utilisent Bootstrap et Monte Carlo Testing pour voir si le système est rentable dans le laboratoire. Lorsqu'ils trouvent des algorithmes qui réussissent dans leur régime de test, ils le testent en temps réel. Les logiciels générés par les fonds contrôlent tous les aspects du trading: il détermine la quantité à négocier, ce qu'il faut échanger et quand négocier, et il place les commandes directement sur la bourse. Un trader individuel doit imiter la stratégie de test des fonds s'il veut avoir des perspectives raisonnables de négociation de manière rentable.