Quais são os diferentes tipos de software de negociação automatizado?

O software de negociação automatizado pode ser classificado de acordo com o mercado em que atua ou de acordo com o tipo de usuário. Os tipos gerais de mercado são ações, commodities e moeda. Os usuários são comerciantes individuais ou grandes fundos comerciais. Os comerciantes individuais costumam usar software de varejo e os fundos desenvolvem os seus próprios.

Os fundos negociam futuros de ações, moedas e commodities usando algoritmos que eles desenvolveram e incorporaram ao seu software de negociação automatizado. A mecânica exata desses algoritmos é cuidadosamente protegida. Os fundos de negociação de ações freqüentemente usam os chamados algoritmos de momento, geralmente combinados com a negociação de pares. Os algoritmos de momento aproveitam as mudanças de preço de alto volume e a curto prazo. Negociar em pares significa selecionar duas ações no mesmo setor, comprar as mais fortes e vender a descoberto, as mais fracas.

Os fundos de negociação de moeda estão aptos a usar algoritmos baseados na detecção de expansão de preço e volatilidade em uma direção. As características de distribuição de preços do mercado de moedas permitem que essa abordagem seja bem-sucedida, enquanto é marginal na negociação de ações. A negociação dinâmica é usada em alguns softwares de negociação automatizada que os fundos usam para negociar futuros de grãos. Pelo menos um fundo usa a física da dinâmica de fluidos para negociar futuros no mercado de ações.

O software de varejo, por outro lado, tende a oferecer uma aparência bonita na tela do computador, combinada com a capacidade de fazer vários pedidos simultaneamente com o pressionar de um botão da tela e afirmar que esse é um software de negociação "automatizado". O comerciante ainda precisa monitorar o mercado, decidir quais ações, futuros ou moedas pertencem à sua cesta de negociação de botões e depois decidir quando entrar na negociação. Alguns softwares de varejo oferecem uma interface de codificação que o profissional pode usar para escrever e testar seus próprios algoritmos.

Outra variedade de software de negociação automatizada de varejo é chamada de caixa preta. Os algoritmos usados ​​pelo software não são divulgados ao comprador, e muitas vezes ele não recebe uma oportunidade adequada para testar se o software é realmente lucrativo. Os compradores devem aceitar com fé que o software foi lucrativo no passado e será no futuro. Os sistemas de negociação de caixa preta são oferecidos para negociação de ações, futuros de commodities e moeda.

Os fundos que usam software de negociação automatizado o testam extensivamente. Eles usam o bootstrap e o teste de Monte Carlo para verificar se o sistema é lucrativo no laboratório. Quando eles encontram algoritmos que obtêm sucesso em seu regime de teste, eles o testam em tempo real. O software gerado por fundos controla todos os aspectos da negociação: determina quanto negociar, o que negociar e quando negociar, e coloca os pedidos diretamente na bolsa. Um comerciante individual precisa emular a estratégia de teste dos fundos para ter perspectivas razoáveis ​​de negociar com lucro.