Quais são os diferentes tipos de software de negociação automatizada?
O software de negociação automatizado pode ser classificado de acordo com o mercado que negocia ou de acordo com o tipo de usuário. Os tipos de mercado geral são ações, mercadorias e moeda. Os usuários são comerciantes individuais ou grandes fundos comerciais. Os comerciantes individuais costumam usar o software de varejo e os fundos desenvolvem seus próprios. A mecânica exata desses algoritmos é cuidadosamente guardada. Os fundos de negociação de ações freqüentemente usam os chamados algoritmos de momento, geralmente combinados com a negociação de pares. Os algoritmos de momento capitalizam as mudanças de preço de volume de curto prazo. Os pares de negociações significam selecionar duas ações no mesmo setor e, em seguida, comprar os fundos mais fortes e curtos mais fracos. Características de distribuição de preços do mercado de moeda AlloW essa abordagem para ter sucesso, enquanto é marginal na negociação de ações. A negociação de momento é usada em algum software de negociação automatizado que os fundos usam para negociar futuros de grãos. Pelo menos um fundo usa a física da dinâmica de fluidos para negociar futuros do mercado de ações.
O software de varejo, por outro lado, tende a oferecer uma aparição bonita na tela do computador, combinada com a capacidade de fazer vários pedidos simultaneamente com a pressão de um botão de tela e afirma que este é um software de negociação "automatizado". O comerciante ainda é obrigado a monitorar o mercado, decidir quais ações, futuros ou moedas pertencem à sua cesta trocada de botão e depois decidir quando entrar no comércio. Algum software de varejo oferece uma interface de codificação que o trader pode usar para escrever e testar seus próprios algoritmos.
Outra variedade de software de negociação automatizada de varejo é chamado de negociação de caixa preta. Os algoritmos usados peloO software não é divulgado ao comprador e, muitas vezes, ele não recebe uma oportunidade adequada para testar se o software é realmente lucrativo. Os compradores devem aceitar a fé que o software foi lucrativo no passado e estará no futuro. Os sistemas de negociação de caixa preta são oferecidos para negociações de ações, futuros de commodities e moeda.
Fundos que usam o software de negociação automatizado Teste extensivamente. Eles usam testes de Bootstrap e Monte Carlo para verificar se o sistema é lucrativo no laboratório. Quando encontram algoritmos que conseguem seu regime de teste, eles o testam em tempo real. O software gerado por fundos controla todos os aspectos da negociação: determina quanto negociar, o que negociar e quando negociar, e coloca os pedidos diretamente na troca. Um comerciante individual precisa imitar a estratégia de teste dos fundos para ter perspectivas razoáveis de negociar com lucro.