自動取引ソフトウェアにはどのような種類がありますか？

自動取引ソフトウェアは、取引する市場またはユーザーの種類に応じて分類できます。 一般的な市場タイプは、株式、商品、通貨です。 ユーザーは、個々のトレーダーまたは大規模な取引資金です。 個々のトレーダーはしばしば小売ソフトウェアを使用し、資金は独自に開発します。

自動化された取引ソフトウェアに開発および組み込まれたアルゴリズムを使用して、株式、通貨、商品先物の取引を行います。 これらのアルゴリズムの正確なメカニズムは慎重に保護されています。 株式取引ファンドは、いわゆるモーメンタムアルゴリズムを頻繁に使用し、多くの場合ペア取引と組み合わせます。 Momentumアルゴリズムは、短期間の大量の価格変更を利用します。 ペア取引とは、同じセクターの2つの銘柄を選択してから、強い銘柄を買い、弱い銘柄をショートさせることです。

通貨取引ファンドは、価格の検出と一方向のボラティリティ拡大に基づくアルゴリズムを使用する傾向があります。 通貨市場の価格分布特性により、このアプローチは成功しますが、株式取引では限界です。 モーメンタム取引は、穀物先物の取引に資金が使用する一部の自動取引ソフトウェアで使用されます。 少なくとも1つのファンドは、流体力学の物理学を使用して株式市場の先物を取引しています。

対照的に、小売ソフトウェアは、画面ボタンを押すだけで複数の注文を同時に行うことができ、これが「自動化された」取引ソフトウェアであると主張する能力と相まって、コンピューター画面にきれいに表示される傾向があります。 トレーダーは、市場を監視し、ボタン取引​​バスケットにどの株、先物、または通貨が属するかを決定し、その後いつ取引を開始するかを決定する必要があります。 一部の小売ソフトウェアは、トレーダーが独自のアルゴリズムを作成およびテストするために使用できるコーディングインターフェイスを提供します。

別のさまざまな小売自動取引ソフトウェアは、ブラックボックス取引と呼ばれます。 ソフトウェアで使用されるアルゴリズムは購入者に開示されておらず、多くの場合、ソフトウェアが実際に収益性があるかどうかをテストする適切な機会が提供されていません。 購入者は、ソフトウェアが過去に利益を上げており、将来も利益があることを信じて受け入れるよう求められます。 ブラックボックス取引システムは、株式、商品先物、および通貨の取引用に提供されています。

自動化された取引ソフトウェアを使用するファンドは広範囲にテストします。 ブートストラップテストとモンテカルロテストの両方を使用して、システムがラボで利益を上げるかどうかを確認します。 テスト計画で成功するアルゴリズムを見つけると、リアルタイムでテストします。 資金生成ソフトウェアは、取引のすべての側面を制御します。取引量、取引対象、取引時期を決定し、取引所に直接発注します。 個々のトレーダーは、収益性のある取引の合理的な見通しを持つためには、ファンドのテスト戦略をエミュレートする必要があります。