자동 거래 소프트웨어의 다른 유형은 무엇입니까?

자동 거래 소프트웨어는 거래하는 시장 또는 사용자 유형에 따라 분류 될 수 있습니다. 일반적인 시장 유형은 주식, 상품 및 통화입니다. 사용자는 개인 거래자이거나 대규모 거래 자금입니다. 개인 거래자는 종종 소매 소프트웨어를 사용하고 자금은 자체 개발합니다.

자금은 그들이 개발하고 자동화 된 거래 소프트웨어에 통합 한 알고리즘을 사용하여 주식, 통화 및 상품 선물을 거래합니다. 이 알고리즘의 정확한 메커니즘은 신중하게 보호됩니다. 주식 거래 자금은 종종 소위 모멘텀 알고리즘을 사용하며 종종 쌍 거래와 결합됩니다. 모멘텀 알고리즘은 단기, 대량 가격 변동을 활용합니다. 페어 거래는 같은 부문에서 두 종목을 선택한 다음 강세를 매수하고 약세를 매도하는 것을 의미합니다.

통화 거래 자금은 한 방향으로 가격과 변동성 확대를 감지하는 알고리즘을 사용하기에 적합합니다. 통화 시장의 가격 분배 특성으로 인해이 접근 방식이 성공할 수 있지만 주식 거래에서는 한계가 있습니다. 모멘텀 거래는 곡물 선물 거래에 자금을 사용하는 일부 자동화 된 거래 소프트웨어에서 사용됩니다. 적어도 하나의 펀드는 유동성 역학의 물리학을 사용하여 주식 시장 선물을 거래합니다.

반면에 소매 소프트웨어는 컴퓨터 화면에 예쁜 모양을 제공하는 동시에 화면 버튼을 누르는 동시에 여러 주문을 할 수있는 기능과 "자동화 된"거래 소프트웨어라고 주장합니다. 거래자는 여전히 시장을 모니터링하고, 그의 버튼 트레이 바구니에 속한 주식, 선물 또는 통화를 결정한 다음 거래를 시작할시기를 결정해야합니다. 일부 소매 소프트웨어는 거래자가 자신의 알고리즘을 작성하고 테스트하는 데 사용할 수있는 코딩 인터페이스를 제공합니다.

또 다른 다양한 소매 자동 거래 소프트웨어를 블랙 박스 거래라고합니다. 소프트웨어가 사용하는 알고리즘은 구매자에게 공개되지 않으며 종종 소프트웨어가 실제로 수익성이 있는지 테스트 할 수있는 적절한 기회를 제공받지 못합니다. 구매자는 소프트웨어가 과거에 수익성이 있었고 앞으로도 계속 될 것이라는 믿음을 받아 들여야합니다. 블랙 박스 거래 시스템은 주식, 상품 선물 및 통화 거래를 위해 제공됩니다.

자동 거래 소프트웨어를 사용하는 자금은 광범위하게 테스트합니다. 그들은 부트 스트랩과 Monte Carlo 테스트를 모두 사용하여 실험실에서 시스템의 수익성 여부를 확인합니다. 테스트 요법에서 성공한 알고리즘을 찾으면 실시간으로 테스트합니다. 펀드 생성 소프트웨어는 거래의 모든 측면을 제어합니다. 거래량, 거래 대상 및 거래시기를 결정하고 거래소에 직접 주문합니다. 개인 트레이더는 수익성있는 거래의 합리적인 전망을 갖기 위해서는 펀드의 테스트 전략을 모방해야합니다.