Hva er de forskjellige typene systemer for fremtidig handel?
Futures trading systemer er basert på analyse av råvaremarkeder. Varer omsettes på regulerte børser, og futureskontrakter er de middelene de omsettes til. Ulike typer futures trading systemer prøver å utnytte markedsforholdene. Handelssystemer er utviklet for å gi investoren en fordel foran andre markedsaktører. De viktigste kategoriene av futures trading systemer er langsiktig, kort sikt og dagshandel.
De fleste futureshandlere er spekulanter og de fleste futures trading systemer er designet for å spekulere i prisutviklingen til en underliggende eiendel. Teknisk og grunnleggende analyse av råvarer fører til futures trading systemer. Tekniske systemer kan være basert på kartmønstre og indikatorer. Grunnleggende systemer kan ha sammenheng med sesongmessighet, værforhold og spørsmål om tilbud og etterspørsel.
Dagshandelssystemer er vanligvis basert på teknisk analyse. Denne formen for analyse resulterer i systemer som er utviklet for å utnytte intradagskursene for kraftig fremtidige futures-kontrakter. Store indekser omsettes ofte ved bruk av indikatorer som glidende gjennomsnitt, Fibonacci-tilbaketrekninger og kartstudier. Daghandlere bruker diagrammer og prisstiger med tidsrammer så små som en hake.
Langsiktige investorer bruker fremtidshandelssystemer basert på grunnleggende analyser. Denne formen for analyse kan omfatte visse rapporter som publiseres ukentlig. Kommersielle og store spekulatorposisjoner rapporteres og kan kartlegges. Denne informasjonen kan være et nyttig verktøy for investoren som er interessert i å følge de "store pengene".
Mange profesjonelle handelsmenn bruker et system som kalles futures spread trading. Denne typen system innebærer å handle en futures-kontrakt mot en annen. Spredte handler er underlagt mindre volatilitet enn direkte futureshandler. Reduserte marginrenter er gitt på grunn av den reduserte risikoen for spredt handel. Spread mellom markedet innebærer handel med samme vare i forskjellige kontraktsmåneder. Spreadhandel bruker ofte sesonganalyse.
Naturlige tilbud og etterspørselssykluser for råvarer omsettes som sesongbaserte handler. Historiske priser på råvarer spores og kartlegges, noe som gir en sesongmessig metode for å bestemme tilbud og etterspørsel. Selv om tidligere resultater ikke alltid er en indikasjon på fremtidige resultater, viser sesonganalyser seg å være riktig det meste av tiden. Varmeolje er et godt eksempel på sesonghandel. Etterspørselen etter fyringsolje er åpenbart større i vinterhalvåret.
Langsiktige handelsmenn kan bruke værmeldinger og -forhold når de handler landbruksvarer. Den årlige kornavlingen kan være påvirket av tørkeforhold. Dette kan føre til en redusert tilførsel av mais, noe som vil føre til å øke prisene for tilgjengelig tilbud. Dette kan igjen øke kvegprisene, fordi fôrprisene vil øke. Mange varemarkeder henger sammen.
Andre typer futures trading systemer kan omfatte algoritmisk handel også kjent som automatisert handel. Programvarehandel med høy hastighet brukes ofte av veldig store handelsmenn som investeringsbanker og hedgefond. Dataprogrammer kan komme inn i tusenvis av handler som tjener øre per handel. Det hevdes at denne typen handel gir likviditet til markedene.
Futures trading systemer kan leies, kjøpes eller leveres av futures meglere. Man bør alltid undersøke merittlisten til et system før man investerer kapital. Papirhandel anbefales. Det beste handelssystemet er det som er undersøkt og utviklet av den enkelte investor. Det er ingen erstatning for "hands on" forskning, utvikling og testing av et handelssystem.