Hva er et tap gitt standard?

Tap gitt misligholdstiltak mengden tap som en bank har påført når en av skyldnerne ikke klarer å betale tilbake et lån. Dette beløpet måles ikke automatisk med tanke på mengden penger som ikke er tilbakebetalt, fordi banken kan ha sikkerhet som kan dempe tapet. Siden dette er tilfelle, måler bankene ofte tap gitt mislighold, eller LGD, i prosent av tapet sammenlignet med mengden potensiell eksponering for tap. Bankene er vanligvis opptatt av den samlede LGD for alle sine samlede lån i stedet for å bekymre seg for det på lån-for-lån-basis.

Med tanke på det store beløpet som ble gitt ut av en bank til enhver tid, kan muligheten alltid være at noen av disse menneskene eller enhetene som penger ble lånt til, kan lide omstendigheter som ikke vil tillate dem å betale tilbake. Selv om dette er et faktum i livet i bankvirksomheten, må bankene fremdeles utgjøre disse tapene og sørge for at tapene ikke legger for store en bukke i sin virksomhet. Tap given standard er en måte å måle disse tapene på.

Det avgjørende tapsbegrepet som gis mislighold er forståelsen av at mislighold ikke bare kan måles med tanke på mengden penger som opprinnelig ble lånt ut. Omtrent hvert lån som en bank gir, krever sikkerhet for å bli satt opp av låntakeren. Dette kan komme i form av kommersiell eiendom eller bolig, en virksomhet som låntakeren kan eie, eller andre eiendeler som banken kan kreve som forsikring mot en mislighold. Derfor er det sjelden en sak der en bank taper ut i hele lånet.

For et forenklet eksempel, forestill deg at et bank lån et selskap $ 1.000.000 amerikanske dollar (USD). Selskapet setter bygningen som er dets driftsgrunnlag, verdsatt til $ 750 000 USD, opp som sikkerhet for å sikre lånet. Hvis selskapet går under før det kan foreta noen av lånebetalingen, kan banken hente inn noe av hovedstadenL ved å ta bygningen i besittelse. Dermed ville tapet gitt mislighold i denne spesielle situasjonen være $ 1.000.000 USD minus $ 750.000 USD, og ​​gir $ 250.000 USD, eller 25 prosent av det opprinnelige lånet.

Det er viktig å merke seg at hver bank bruker sin egen spesifikke formel for å bestemme tap gitt mislighold. Hver bank tar hensyn til rekke sikkerhetsspekter den tillater, detaljene i klientellet, dens status i markedet og andre stedsspesifikke faktorer for å finne ut hvor mye prosentandel av tap er akseptabelt. Denne prosentandelen måles vanligvis i forhold til bankens hele tap og eksponering når alle lån måles.