Co to jest utrata niewykonania zobowiązania?
Strata biorąc pod uwagę niewykonanie zobowiązań, że bank poniosła strata, gdy jeden z jego dłużników nie spłaca pożyczki. Kwota ta nie jest automatycznie mierzona pod względem kwoty, która nie jest spłacona, ponieważ bank może mieć zabezpieczenie, które może złagodzić stratę. Ponieważ tak jest, banki często mierzą stratę z powodu niewykonania zobowiązania lub LGD, jako procent straty w porównaniu z ilością potencjalnej ekspozycji na straty. Banki zwykle zajmują się ogólną LGD wszystkich połączonych pożyczek, zamiast martwić się o to na zasadzie pożyczki po pożyczce.
Biorąc pod uwagę dużą kwotę pożyczek udzielonych przez bank w dowolnym momencie, możliwość zawsze istnieje, że niektóre z tych osób, które pieniądze zostały pożyczone, mogą ponieść okoliczności, które nie pozwolą im spłacić pieniędzy. Chociaż jest to fakt w branży bankowej, banki nadal muszą uwzględniać te straty i upewnić się, że te straty nie stawiają zbyt dużego wrażenia w ich działalności. Strata gDomyślne jest jednym ze sposobów pomiaru tych strat.
Kluczową koncepcją straty z niewykonania zobowiązania jest zrozumienie, że niewykonania zobowiązań nie można po prostu zmierzyć w kategoriach kwoty, która została pierwotnie pożyczona. Prawie każda pożyczka, którą bank zapewnia, wymaga zabezpieczenia, które pożyczkobiorca. Może to być w formie nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych, firmy, którą pożyczkobiorca może posiadać lub inne aktywa, których bank może wymagać jako ubezpieczenia od niewykonania zobowiązania. Dlatego rzadko istnieje przypadek, w którym bank traci na całej pożyczki.
Dla uproszczonego przykładu wyobraź sobie, że bank pożycza spółkę 1 000 000 USD dolarów amerykańskich (USD). Firma stawia budynek, który jest bazą działalności, o wartości 750 000 USD, jako zabezpieczenie w celu zabezpieczenia pożyczki. Jeśli firma przejdzie, zanim będzie mogła dokonać płatności pożyczki, bank może odzyskać część swojej stolicyL, przyjmując budynek. Zatem strata zobowiązana w tej konkretnej sytuacji wynosiłaby 1 000 000 USD minus 750 000 USD, dając 250 000 USD, czyli 25 procent pierwotnej pożyczki.
Należy zauważyć, że każdy bank używa własnej specyficznej formuły do ustalenia straty z powodu niewykonania zobowiązania. Każdy bank bierze pod uwagę zakres zabezpieczeń, na które zezwala, specyfika jego klienteli, jej pozycja na rynku i inne czynniki specyficzne dla witryny, aby dowiedzieć się, ile procent straty jest dopuszczalne. Procent ten jest zwykle mierzony pod względem całości straty i ekspozycji banku, gdy wszystkie pożyczki są mierzone.