O que é uma perda dada a inadimplência?
Perda dada a inadimplência mede a quantidade de perda sofrida por um banco quando um de seus devedores não paga um empréstimo. Esse valor não é medido automaticamente em termos da quantidade de dinheiro que não é reembolsada, porque o banco pode ter garantias que podem mitigar a perda. Como esse é o caso, os bancos geralmente medem a perda dada a inadimplência, ou LGD, como uma porcentagem da perda em comparação com a quantidade de exposição potencial à perda. Os bancos geralmente estão preocupados com a LGD geral de todos os seus empréstimos combinados, em vez de se preocupar com isso em empréstimo por empréstimo. Embora isso seja um fato da vida nos negócios bancários, os bancos ainda precisam explicar essas perdas e garantir que essas perdas não prejudiquem muito em suas operações. Perda gO inadimplência é uma maneira de medir essas perdas.
O conceito crucial de perda, dado a inadimplência, é o entendimento de que os padrões não podem ser simplesmente medidos em termos da quantidade de dinheiro que foi originalmente emprestada. Quase todo empréstimo que um banco concede exige que as garantias sejam forçadas pelo mutuário. Isso pode vir na forma de imóveis comerciais ou residenciais, um negócio que o mutuário possa possuir ou outros ativos que o banco possa exigir como seguro contra uma inadimplência. Portanto, raramente há um caso em que um banco perde a totalidade de seu empréstimo.
Para um exemplo simplificado, imagine que um banco empréstimo em uma empresa US $ 1.000.000 em dólares americanos (USD). A empresa coloca o prédio que é sua base de operações, avaliada em US $ 750.000, como garantia para garantir o empréstimo. Se a empresa for adquirida antes que possa fazer qualquer um dos pagamentos de empréstimos, o banco poderá recuperar parte de sua capital tomando posse do edifício. Assim, a perda dada a inadimplência nessa situação em particular seria o US $ 1.000.000, menos US $ 750.000, produzindo US $ 250.000, ou 25 % do empréstimo original.
É importante observar que cada banco usa sua própria fórmula específica para determinar a perda dada a inadimplência. Cada banco leva em consideração o intervalo de garantias que permite, as especificidades de sua clientela, sua posição no mercado e outros fatores específicos do site para descobrir quanta porcentagem de perda é aceitável. Essa porcentagem é geralmente medida em termos de perda e exposição do banco quando todos os empréstimos são medidos.