Qu'est-ce qu'une perte donnée par défaut?
LA PERTE ÉCONDANCE MÉSURIQUE DÉFAUCHE Le montant de la perte subie par une banque lorsque l'un de ses débiteurs ne rembourse pas un prêt. Ce montant n'est pas automatiquement mesuré en termes de montant d'argent qui n'est pas remboursé, car la banque pourrait avoir des garanties qui peuvent atténuer la perte. Étant donné que c'est le cas, les banques mesurent souvent la perte compte tenu du défaut, ou LGD, en pourcentage de la perte par rapport au montant de l'exposition potentielle à la perte. Les banques se préoccupent généralement de l'ensemble du LGD de tous leurs prêts combinés plutôt que de s'en soucier sur un prêt par prêt.
Compte tenu de la grande quantité de prêts accordés par une banque à tout moment, la possibilité existe toujours que certaines de ces personnes ou entités à qui de l'argent ont été prêtées peuvent subir des circonstances qui ne leur permettent pas de rembourser cette argent. Bien qu'il s'agisse d'une réalité dans le secteur bancaire, les banques doivent toujours tenir compte de ces pertes et s'assurer que ces pertes ne mettent pas une brèche trop importante dans leurs opérations. Perte gLa valeur par défaut est une façon de mesurer ces pertes.
Le concept crucial de perte étant donné le défaut est la compréhension que les défauts ne peuvent pas être mesurés en termes de montant d'argent prêté à l'origine. À peu près tous les prêts qu'un bancaire accorde à des garanties qui devraient être accordés par l'emprunteur. Cela peut prendre la forme d'immobilier commercial ou résidentiel, une entreprise que l'emprunteur pourrait posséder, ou d'autres actifs dont la banque pourrait avoir en tant qu'assurance contre un défaut. Par conséquent, il y a rarement un cas où une banque perd sur l'intégralité de son prêt.
Pour un exemple simplifié, imaginez qu'une banque prête une entreprise 1 000 000 $ US (USD). La société met le bâtiment qui est sa base d'opérations, d'une valeur de 750 000 USD, en tant que garantie pour garantir le prêt. Si l'entreprise est en cours avant de pouvoir effectuer l'un des paiements de prêt, la banque peut récupérer une partie de sa Capital en prenant possession du bâtiment. Ainsi, la perte donnée par défaut dans cette situation particulière serait le 1 000 000 USD moins 750 000 $ USD, ce qui rapporte 250 000 USD, ou 25% du prêt d'origine.
Il est important de noter que chaque banque utilise sa propre formule spécifique pour déterminer la perte donnée par défaut. Chaque banque tient compte de la gamme de garanties qu'il permet, des spécificités de sa clientèle, de sa position sur le marché et d'autres facteurs spécifiques au site pour déterminer le pourcentage de perte acceptable. Ce pourcentage est généralement mesuré en termes d'intégralité de la perte et de l'exposition de la banque lorsque tous les prêts sont mesurés.