Qual è una perdita data predefinita?
Perdita data da default misura l'importo della perdita subita da una banca quando uno dei suoi debitori non riesce a rimborsare un prestito. Questo importo non viene automaticamente misurato in termini di quantità di denaro che non è rimborsata, poiché la banca potrebbe avere garanzie che possono mitigare la perdita. Poiché questo è il caso, le banche spesso misurano la perdita data il default, o LGD, in percentuale della perdita rispetto alla quantità di potenziale esposizione alla perdita. Le banche di solito si occupano della LGD complessiva di tutti i loro prestiti combinati piuttosto che preoccuparsene su una base di prestito per prestito.
Considerando la grande quantità di prestiti concessi da una banca in qualsiasi momento, la possibilità esiste sempre Sebbene questo sia un fatto della vita nel settore bancario, le banche devono ancora tenere conto di queste perdite e assicurarsi che tali perdite non mettano un'ammaccatura troppo grande nelle loro operazioni. Perdita gIven predefinito è un modo per misurare queste perdite.
Il concetto cruciale di perdita data il default è la comprensione che le impostazioni predefinite non possono essere semplicemente misurate in termini di quantità di denaro che è stata originariamente prestata. Quasi tutti i prestiti che una banca concede che richiede che le garanzie vengano organizzate dal mutuatario. Ciò può presentarsi sotto forma di immobili commerciali o residenziali, un'azienda che il mutuatario potrebbe possedere o altre attività che la banca potrebbe richiedere come assicurazione contro un inadempienza. Pertanto, raramente c'è un caso in cui una banca perde per tutto il suo prestito.
Per un esempio semplificato, immagina che una banca presti una società $ 1.000.000 di dollari USA (USD). La società mette l'edificio che è la sua base di operazioni, valutata a $ 750.000 USD, in aumento come garanzia per garantire il prestito. Se la società passa prima che possa effettuare uno qualsiasi dei pagamenti del prestito, la banca può recuperare parte della sua capital prendendo possesso dell'edificio. Pertanto, la perdita data il default in questa particolare situazione sarebbe la $ 1.000.000 USD meno $ 750.000 USD, che produce $ 250.000 USD, o il 25 percento del prestito originale.
È importante notare che ogni banca utilizza la propria formula specifica per determinare la perdita data il default. Ogni banca tiene conto della gamma di garanzie che consente, i dettagli della sua clientela, la sua posizione sul mercato e altri fattori specifici del sito per capire quanta percentuale di perdita è accettabile. Questa percentuale viene generalmente misurata in termini di perdita e esposizione della banca quando vengono misurati tutti i prestiti.