Jakie jest prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania?
Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania to prawdopodobieństwo, że pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić długów, powodując niewykonanie pożyczki. Pomiar tego prawdopodobieństwa jest jednym ze sposobów zarządzania ryzykiem kredytowym przez instytucje finansowe, zarówno indywidualnych pożyczkobiorców, jak i pożyczania środków przedsiębiorstwom lub korporacjom. Banki i pożyczkodawcy mogą analizować różne czynniki w celu ustalenia prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania, w tym aktywa obrotowe, ocenę kredytową lub rating. W niektórych przypadkach stopy procentowe mogą rosnąć lub maleć, a pożyczki mogą stać się dostępne lub niedostępne, w zależności od zakładanego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania.
Wierzyciele przeżywają, zarabiając więcej na odsetkach i opłatach, niż pożyczając. W przypadku niewypłacalności pożyczki wierzyciel ma poważną szansę na utratę części lub całości środków w ramach pożyczki, pomimo pewnych postępowań prawnych, które można podjąć w celu odzyskania części utraconego dochodu. Jednym ze sposobów ochrony własnych pożyczek przez instytucje pożyczkowe jest ustanowienie ostrożnych standardów kredytowych pod względem prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania. Nakładając wysokie oprocentowanie na bardziej ryzykowne pożyczki, wierzyciele mogą zacząć zarabiać na pożyczce, zanim będzie ona miała szansę zbankrutować.
Różne firmy mogą korzystać z różnych metod, aby stworzyć skalę pożyczek uwzględniającą domyślne prawdopodobieństwo. Jednym ze sposobów mierzenia prawdopodobieństwa dla firm jest porównanie firmy, która obecnie szuka pożyczki, ze sprawdzonym poziomem niewykonania zobowiązań w poprzednich spółkach z podobnymi aktywami, makijażem i czynnikami ryzyka. Instytucje finansowe mogą również polegać na ocenach kredytowych lub inwestycyjnych podanych przez niezależne agencje w celu ustalenia poziomów prawdopodobieństwa; firmy z klasami niższymi niż „B” są zwykle uważane za znacznie wyższe ryzyko niż te powyżej tego poziomu.
Osoby fizyczne mogą być zmuszone polegać na swojej historii kredytowej, dochodach i aktywach, aby poinformować kredytodawcę o prawdopodobieństwie niewykonania zobowiązania. Ci, którzy mieli problemy kredytowe, bankructwo lub dochody, które nie są porównywalne z poziomem spłat kredytu, mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu, nie mówiąc już o korzystnych stopach procentowych. Chociaż fakt, że ludzie o aktywach i wysokich dochodach mają łatwiejszy czas pożyczania pieniędzy, może wydawać się sprzeczny z intuicją, jest to jednak powszechnie stosowany sposób ochrony inwestycji w branży kredytowej. W przypadku osób, którym odmówiono dostępu do pożyczek lub rozsądnych stóp procentowych z powodu wysokiego prawdopodobieństwa niewypłacalności, eksperci czasami zalecają spędzenie kolejnych sześciu miesięcy do roku na próbach poprawy wyników kredytowych i podniesieniu poziomu aktywów, a następnie ponowną próbę.