Jaké jsou různé typy indikátorů technické analýzy?

Průměrný skutečný rozsah (ATR), index komoditních kanálů (CCI) a index relativní síly (RSI) jsou indikátory technické analýzy. Na rozdíl od fundamentální analýzy, což je forma bezpečnostní analýzy, která způsobuje, že nákupy akcií závisí na hodnotě a finančním stavu podkladového podnikání, se technická analýza zaměřuje výhradně na pohyby cen skutečných akcií. Ukazatele technické analýzy jsou vzorce odvozené z tržních údajů, jako je cena akcií a objem akcií prodávaných za určité časové období. Tyto ukazatele se používají k identifikaci trendů cenových pohybů, hybnosti a volatility souvisejících s odvětvím.

ATR je jedním z ukazatelů technické analýzy, které byly vyvinuty pro výpočet volatility v komoditním průmyslu. Volatilita je měřítkem změn ceny akcií nebo komodit v průběhu času. Vysoké hodnoty volatility naznačují, že ceny často kolísají a ukazují potenciál pro obrovské ztráty nebo zisky v krátkodobém horizontu. Obecně jsou potenciální investice s měřením volatility vyšším než investice do srovnatelných komodit nebo na trhu jako celku považovány za rizikové.

Komodity jsou produkty nebo zdroje, které si zákazníci kupují spíše na základě ceny než identifikace značky nebo diferenciace produktu. Příkladem komodit je ropa, benzín, stříbro a pomerančová šťáva. Protože komodity jsou závislé na ceně, změny cen způsobené válkami na ropných územích, stávkami pracovníků nebo přírodními katastrofami, které poškozují rostlinnou výrobu, ovlivňují nabídku nebo poptávku a způsobují divoké výkyvy cen komodit na otevřeném trhu.

ATR představuje volatilitu v komoditním průmyslu odečtením vyšší z vysoké ceny běžného dne a závěrečné ceny předchozího dne od nižší z nízké ceny běžného dne nebo závěrečné ceny předchozího dne. Tyto informace jsou sledovány po dobu 14 dnů. Tyto hodnoty jsou pak zprůměrovány. Zboží prodávající vyšší než ATR se prodává, kupuje se zboží prodávající níže.

CCI je součástí skupiny ukazatelů technické analýzy, které se používají k rozpoznání změn v komoditách a zásobách v cyklických průmyslových odvětvích, kde se nabídka a poptávka po produktech v průběhu roku mění. Porovná současnou cenovou hladinu s průměrnou cenovou hladinou za určité časové období. Výsledky vyšší než v průmyslových nebo tržních standardech naznačují, že ceny komodit se prodávají nad jejich průměrem; to může znamenat vrchol v cenách a způsobit obchodníkům prodej. Záporné nebo nižší čísla naznačují, že ceny komodit se prodávají pod průměrem, což může naznačovat příležitost k nákupu nebo recesi v tomto odvětví.

RSI je běžný ukazatel technické analýzy, který vyhodnocuje dynamiku prodejní ceny komodity nebo cenného papíru. Obchodníci s hybnou silou se snaží nakupovat akcie nebo komodity, které zvyšují cenu a mají velký objem prodejců na otevřeném trhu. Cenné papíry s klesajícími cenami a objemem obchodu obvykle prodávají dynamičtí investoři.

Obchodníci používají RSI k identifikaci překoupených a přeprodaných komodit nebo akcií. Překoupený naznačuje, že tržní ceny jsou v současné době příliš vysoké a v krátkodobém horizontu pravděpodobně klesají. Důvodem je obvykle prudký nárůst cen v krátkém časovém období. Na druhé straně to znamená, že cena cenného papíru je dostatečně nízká, aby naznačovala rally.

Chcete-li najít RSI, obchodníci dělí počet cenových zisků počtem pohybů cen směrem dolů v určitém časovém období. RSI nad 70 naznačuje, že na trhu je více kupujících než prodejců a že akcie nebo komodity byly překoupeny. Následovníci indikátorů technické analýzy obvykle prodávají tyto informace. Výpočet RSI pod 30 může být důkazem prodeje a rychlého nákupu obchodníků.