¿Qué es un sistema de gestión de riesgo de crédito?
Un sistema de gestión de riesgo de crédito analiza la cantidad de riesgo presente en un préstamo potencial y en una cartera, luego decide los términos y la tasa de interés del préstamo. Este sistema generalmente consta de dos componentes principales: un analista de riesgo de crédito y un software de gestión de riesgos. Juntos, la persona y la computadora analizan el riesgo potencial de un préstamo, la cartera actual de préstamos que administra el banco y la cantidad de capital que tiene disponible. Luego dan una recomendación al banco sobre el plazo y la tasa de interés de un préstamo.
Primero, la información sobre un préstamo potencial se coloca en el programa de computadora. Luego, el programa analiza los datos y crea un informe. El analista de riesgo de crédito utiliza el informe para determinar la duración y la tasa de interés del préstamo propuesto. Algunas instituciones financieras usan sistemas de gestión de riesgo de crédito individualizados, y otras usan sistemas externos. De cualquier manera, el sistema asegura que cuanto mayor sea el riesgo de crédito, más compensación se requiere, generalmente en forma de interés.
El riesgo de crédito individual es la medida de la probabilidad de que el préstamo se pague en su totalidad y a tiempo. Es el trabajo de un sistema de gestión de riesgo de crédito identificar y evaluar el riesgo, decidir la probabilidad de un evento desafortunado que pueda causar el incumplimiento del préstamo. La mayoría de los bancos utilizan un límite para determinar si se otorga un préstamo y cuánto interés se cobrará por ese préstamo.
Otro aspecto que debe abarcar un sistema de gestión del riesgo de crédito es la gestión de la cartera. Los riesgos crediticios deben diversificarse para proporcionar estabilidad al prestamista. Muchas empresas utilizan software de gestión de riesgos para realizar un seguimiento de los porcentajes de cada tipo de préstamo. Los bancos quieren asegurarse de no tener demasiado dinero prestado a compañías en un segmento particular de la economía o un tipo particular de prestatario, porque el banco corre el riesgo de perder dinero si ese segmento de la economía o ese tipo de prestatario se ve afectado por ciertos eventos o cambios económicos.
Además, un sistema de gestión del riesgo de crédito debe evaluar si el prestamista tiene el capital adecuado para otorgar el préstamo. Si el prestamista no tiene suficiente capital, no se otorgará un préstamo. En general, el sistema advertirá al banco si está en peligro de extralimitarse.
Algunas compañías crean su propio sistema de gestión de riesgo de crédito para abordar sus necesidades particulares. Otros pagan una tarifa para usar un sistema creado por otra compañía o grupo de compañías. Aunque estas compañías de terceros no administran carteras, sí analizan los riesgos crediticios de individuos y empresas.